حساب ema

ما هو حساب المتوسط المتحرك؟

حساب المتوسط المتحرك هو عملية حساب متوسط أسعار الأصول خلال فترة زمنية حديثة، مع تحديث مستمر مع مرور الوقت. تهدف هذه التقنية إلى تخفيف تقلبات الأسعار في الرسم البياني، مما يسهل مراقبة اتجاهات السوق. غالباً ما يتم حساب المتوسطات المتحركة بناءً على سعر الإغلاق لكل شمعة (السعر عند نهاية فترة زمنية محددة).

في الرسم البياني للأسعار، يُعاد حساب المتوسط المتحرك مع كل شمعة جديدة شمعة، ليشكل مساراً مستمراً. يحدد المستخدمون "الفترة" (وتسمى أيضاً طول النافذة)—مثل 7 أو 30 أو 99—وتمثل متوسط أحدث 7 أو 30 أو 99 شمعة.

لماذا يُستخدم حساب المتوسط المتحرك بكثرة في تداول العملات الرقمية؟

يُستخدم حساب المتوسط المتحرك على نطاق واسع في تداول العملات الرقمية لأنه يساعد على تصفية الضوضاء وتحديد اتجاهات السوق والزخم. حتى ديسمبر 2025، يتم تداول الأصول الرقمية على مدار الساعة مع تقلبات سريعة؛ وقد يكون النظر إلى الأسعار الخام مضللاً بسبب التقلبات قصيرة الأجل. يوفر المتوسط المتحرك نقطة مرجعية أكثر استقراراً.

غالباً ما يعتمد المتداولون على خطوط الفترات القصيرة (مثل MA7) لمتابعة الزخم قصير الأجل، بينما تُستخدم الخطوط طويلة الفترات (مثل MA99 أو MA200) لمراقبة الاتجاهات المتوسطة إلى الطويلة. يجمع المتداولون بين الموقع النسبي وانحدار هذه المتوسطات لدعم قرارات التداول وإدارة المخاطر.

كيف يعمل حساب المتوسط المتحرك؟

جوهر حساب المتوسط المتحرك هو أخذ متوسط أسعار الأصول خلال فترة معينة وتحديثه مع وصول بيانات جديدة. يمنح المتوسط المتحرك البسيط (SMA) وزناً متساوياً لكل نقطة بيانات، بينما يمنح المتوسط المتحرك الأسي (EMA) وزناً أكبر للبيانات الحديثة، فيتفاعل بسرعة أكبر لكنه أكثر حساسية للتغيرات المفاجئة في الأسعار.

يتم حساب SMA بجمع أسعار الإغلاق للفترات N الماضية ثم قسمتها على N. أما EMA فيتم تحديثه بمعامل (بين 0 و 1) يقرب القيمة من سعر الإغلاق الحالي؛ للبيانات الحديثة تأثير أكبر، بينما يتضاءل تأثير البيانات القديمة بمرور الوقت. كلا النوعين يظهران "تأخيراً"؛ فعادة ما يتفاعلان بعد حركة السعر الفعلية.

كيف تختار فترات المتوسط المتحرك ومصادر الأسعار؟

يجب أن يتوافق اختيار الفترة المناسبة للمتوسط المتحرك مع إطارك الزمني في التداول. يفضل المتداولون قصيرو الأجل فترات مثل 5 أو 7 أو 10 لزيادة الحساسية؛ بينما يستخدم متداولو المدى المتوسط والطويل فترات مثل 30 أو 60 أو 99 أو 200 لتحقيق المزيد من الاستقرار. الفترات الأقصر أكثر استجابة وأقل استقراراً، بينما الفترات الأطول أكثر ثباتاً وأبطأ في التفاعل.

يُستخدم سعر الإغلاق غالباً كمصدر للسعر لأنه يمثل "الإجماع النهائي" لتلك الفترة. يلجأ بعض المتداولين إلى "السعر النموذجي" ((أعلى + أدنى + إغلاق)/3) لتقليل تأثير الأسعار المتطرفة، لكن من المهم الحفاظ على الاتساق في الاستراتيجية.

لاحظ أن "MA30" في الرسم البياني الساعي تعني متوسط 30 ساعة، بينما في الرسم البياني اليومي تعني متوسط 30 يوم. حدد دائماً إطار المراقبة قبل اختيار طول المتوسط المتحرك وفاصل الرسم البياني.

كيف تحسب المتوسطات المتحركة يدوياً؟

إليك مثالاً خطوة بخطوة:

الخطوة 1: اجمع بياناتك. لنفترض أن عملة لديها أسعار إغلاق يومية بقيم 10، 11، 12، 13، و 14 على مدى خمسة أيام.

الخطوة 2: احسب SMA5. اجمع أسعار الإغلاق الخمسة لتحصل على مجموع 60، ثم قسم على 5 ليكون SMA5 = 12. إذا كان إغلاق اليوم التالي 15، حدث SMA5 باستخدام أحدث خمسة أسعار (11، 12، 13، 14، 15)، ليصبح المتوسط 13.

الخطوة 3: احسب EMA5. ابدأ بأول SMA5 أو سعر الإغلاق الأول كنقطة بداية للـ EMA—لنستخدم أول إغلاق وهو 10. معامل التنعيم α عادةً يساوي 2/(N+1)، حيث N هي الفترة؛ هنا α = 2/6 ≈ 0.333.

الخطوة 4: حدث EMA بشكل متكرر. للفترة الثانية: EMA = 10 + (11 − 10) × 0.333 ≈ 10.33؛ للفترة الثالثة: EMA = 10.33 + (12 − 10.33) × 0.333 ≈ 10.89؛ وهكذا. ستلاحظ أن EMA يتكيف بسرعة مع الأسعار الجديدة.

ما الفرق بين SMA و EMA و WMA؟

هناك عدة أنواع من حساب المتوسط المتحرك حسب الترجيح:

• SMA: المتوسط المتحرك البسيط يمنح وزناً متساوياً لكل نقطة بيانات. يتميز بالثبات لكنه يتأخر في الأسواق السريعة.
• EMA: المتوسط المتحرك الأسي يمنح وزناً أكبر للبيانات الحديثة لاستجابة أسرع لكنه أكثر حساسية للاختراقات الكاذبة.
• WMA: المتوسط المتحرك المرجح يستخدم أوزاناً خطية أو مخصصة—يمنح وزناً أكبر لأحدث سعر ويتناقص تدريجياً للبيانات الأقدم. يتميز بالمرونة ويقع بين SMA و EMA من حيث الاستجابة.

اختر SMA للثبات ومقاومة الضوضاء، و EMA لتتبع الاتجاهات بسرعة وكشف الاختراقات، و WMA للمتطلبات المخصصة أو القواعد التداولية الخاصة. المفتاح هو مطابقة الخيار مع إطار الاستراتيجية وحدود المخاطر، ثم التحقق منه بالاختبار التاريخي.

كيف تستخدم المتوسطات المتحركة على منصة Gate؟

في واجهة الرسم البياني على Gate، يمكنك إضافة مؤشرات المتوسط المتحرك وتخصيص المعلمات بسهولة:

الخطوة 1: افتح رسم زوج التداول المستهدف واختر الإطار الزمني المطلوب (ساعة واحدة، أربع ساعات، يومي).

الخطوة 2: أضف "MA" (SMA) أو "EMA" من قائمة المؤشرات وأدخل طول الفترة المفضل لديك—مثل 7 أو 30 أو 99.

الخطوة 3: عدّل الألوان وسمك الخط بحيث تكون المتوسطات القصيرة والطويلة مميزة بصرياً؛ ثم راقب كيف يتفاعل السعر مع كل خط ولاحظ انحدارها.

للتداول الآلي، يمكنك استخدام واجهة برمجة تطبيقات بيانات الشموع في Gate لجلب سلسلة OHLCV وحساب SMA أو EMA محلياً. تأكد من توافق الحساب مع إطار الرسم البياني للحفاظ على الاتساق.

ما المخاطر التي يجب مراعاتها عند استخدام المتوسطات المتحركة في الاستراتيجية؟

يُصنف المتوسط المتحرك كـ مؤشر متأخر—الأفضل لتأكيد الاتجاهات وليس التنبؤ بالحركات المستقبلية. الاعتماد فقط على إشارات "التقاطع الذهبي/تقاطع الموت" (تقاطع المتوسط قصير الأجل فوق/تحت المتوسط طويل الأجل) في الأسواق الجانبية قد يؤدي إلى خسائر متكررة بسبب التذبذبات.

الإفراط في تخصيص المعلمات هو خطأ شائع: التركيبات التي تبدو مثالية تاريخياً قد تفشل في الأسواق الحية. اختبر دائماً استراتيجيتك عبر أطر زمنية وأزواج تداول مختلفة، مع تضمين هوامش وضوابط للمخاطر.

جودة البيانات مهمة: الشموع غير الطبيعية أو ارتفاعات السيولة المنخفضة قد تشوه المتوسطات المتحركة. سواء حسبتها يدوياً أو برمجياً، تأكد من اتساق مصادر البيانات والمناطق الزمنية ومعالجة القيم المفقودة. كل استراتيجية تعتمد على المؤشرات تحمل مخاطر رأس المال؛ ضع دائماً أوامر إيقاف الخسارة وحدود المراكز، وتجنب الإفراط في استخدام الرافعة المالية التي قد تضخم الضوضاء الفنية.

لماذا تُعد المتوسطات المتحركة شائعة أيضاً في تداول العملات الرقمية؟

يُفضل المتوسط المتحرك لسهولة دمجه مع أدوات أخرى. عند دمجه مع تحليل الحجم أو قياسات التقلب أو التعرف على الأنماط، تصبح إشاراته أكثر قوة.

على سبيل المثال، يشترط بعض المتداولين أن يكون المتوسط قصير الأجل أعلى من المتوسط طويل الأجل مع انحدار صاعد كشرط قبل الدخول في الصفقات—وغالباً ما يتم دمجه مع نقاط دخول ارتدادية وأوامر إيقاف خسارة ثابتة. يحاول آخرون الاستفادة من ارتداد السعر نحو المتوسط طويل الأجل عند حدوث انحراف كبير—ولكن فقط مع إدارة صارمة للمخاطر وقواعد خروج محددة.

خلاصة حول حساب المتوسط المتحرك

جوهر حساب المتوسط المتحرك هو تسوية الأسعار عبر نافذة ثابتة—غالباً باستخدام SMA أو EMA. يجب أن يتوافق اختيار الفترة مع إطار الرسم البياني وأسلوب التداول؛ يوفر SMA الثبات بينما يتفاعل EMA بسرعة أكبر، ولكل منهما مزايا وعيوب. تتيح أدوات الرسم البياني في Gate إضافة مؤشرات MA/EMA مباشرةً مع إمكانية تخصيص المعلمات؛ يمكن للمستخدمين الآليين الحساب باستخدام بيانات الشموع. انتبه دائماً لتأثير التأخير، والإشارات الكاذبة أثناء التجميع، والإفراط في تخصيص المعلمات—فالاختبار الصارم وإدارة المخاطر ونظافة البيانات ضرورية لتحقيق أداء موثوق في نظام التداول الخاص بك.

الأسئلة الشائعة

هناك العديد من الخطوط في الرسم البياني الخاص بي—كيف أتعرف على المتوسط المتحرك؟

تظهر المتوسطات المتحركة كمنحنيات ناعمة فوق الرسوم البيانية للأسعار—ولا تحتوي على ذيول علوية أو سفلية مثل الشموع. في أدوات الرسم البياني على Gate، ستجد مؤشرات MA في قائمة المؤشرات؛ بمجرد إضافتها، يتم رسمها تلقائياً وتلوينها حسب الفترة (مثل الأزرق للمتوسط لمدة 10 أيام، والأحمر للمتوسط لمدة 20 يوماً). انقر على اسم المؤشر لتخصيص لون الخط وشفافيته.

تغيرت قيمة المتوسط المتحرك فجأة وبشكل كبير—هل هناك خطأ؟

هذا سلوك طبيعي وليس خللاً. يتم تحديث المتوسط المتحرك كلما دخلت بيانات سعرية جديدة إلى النافذة؛ وعندما تخرج بيانات قديمة من الحساب (مثل اليوم 11 لمتوسط 10 أيام)، إذا كان هناك فرق كبير بين السعر الخارج والجديد ستلاحظ قفزة واضحة. هذا التحول يعكس بدقة التغيرات الأخيرة في اتجاه السوق.

ما الفرق العملي بين المتوسطات قصيرة وطويلة الأجل؟

تتفاعل المتوسطات قصيرة الأجل (مثل 5 أيام أو 10 أيام) بسرعة مع تحركات السوق—مناسبة للمتداولين قصيري الأجل الباحثين عن نقاط التحول. أما المتوسطات طويلة الأجل (مثل 50 يوماً أو 200 يوم) فتتغير ببطء وتبرز الاتجاهات طويلة الأجل—مفيدة لتحديد الاتجاه العام للسوق ومستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. الجمع بين الاثنين يساعد في مراقبة التقلبات قصيرة الأجل مع البقاء متماشياً مع الاتجاهات الأكبر، مما يقلل خطر الانخداع بالاختراقات الكاذبة.

هل تفشل المتوسطات المتحركة أثناء الأسواق الهابطة؟ ولماذا لا تعمل أحياناً؟

تظل المتوسطات المتحركة فعالة في جميع ظروف السوق لكنها قد تنتج إشارات كاذبة أكثر أثناء التجميع. في الأسواق الهابطة حيث تنخفض الأسعار باستمرار، تتجه المتوسطات أيضاً للأسفل مما يشير إلى زخم سلبي؛ لكن الارتدادات المتكررة قد تتسبب في تقاطع المتوسطات قصيرة الأجل عدة مرات—مما يؤدي إلى إشارات تداول مضللة. للتعويض أثناء الهبوط، ضع في اعتبارك إطالة فترة المتوسط أو دمجه مع مؤشرات إضافية بدلاً من التخلي عنه تماماً.

هل يمكن للمتوسطات المتحركة توقع الأسعار المستقبلية مباشرة؟

لا—لا يمكنها التنبؤ بالأسعار المستقبلية. المتوسطات المتحركة تعكس اتجاهات الأسعار التاريخية؛ فهي تُظهر ما حدث بالفعل وليس ما سيحدث لاحقاً. دورها هو مساعدتك على التعرف على اتجاه الاتجاه ومستويات الأسعار الرئيسية لاتخاذ قرارات عقلانية. استخدم المتوسطات كأدلة للدعم أو المقاومة المحتملة—وليس كأداة تنبؤ—وستطبقها بفعالية في نهجك التداولي.