Analistas advierten: las estrategias con vega negativa son más ventajosas en un entorno de baja Volatilidad.

【moneda界】El analista Adam publicó el informe diario del mercado el 4 de julio, señalando que el sentimiento general del mercado es neutral pero cauteloso. Los traders consideran que el mercado actual se encuentra en una fase de consolidación estrecha, con una disminución notable en la volatilidad implícita (IV). La comunidad ha alcanzado un consenso de que la estrategia de vega positiva no está funcionando bien, y que en el actual entorno de baja volatilidad, la estrategia de vega negativa tiene una mejor relación costo-beneficio. La estrategia de vega positiva se refiere a construir una cartera de opciones con vega positiva total para beneficiarse del aumento de la volatilidad implícita, mientras que la estrategia de vega negativa es lo opuesto.