Voici quelque chose à noter : depuis la mi-octobre, le schéma a été plutôt clair. Les mouvements à la baisse les plus significatifs ? Ils se regroupent pendant les heures américaines. Ce n'est pas une coïncidence : la concentration de liquidité et l'activité institutionnelle pendant les sessions de trading américaines redéfinissent les schémas de volatilité. Les données depuis le 10 octobre racontent une histoire cohérente sur l'endroit où la pression à la vente se matérialise réellement.

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NftRegretMachine

· Il y a 3h

Le marché boursier américain s'est-il déjà effondré dès l'ouverture ? Je l'avais déjà remarqué, il y a effectivement un schéma.

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SignatureDenied

· Il y a 15h

J'ai déjà remarqué que le dumping pendant la session du marché américain est quelque chose que les institutions aiment provoquer au moment de l'ouverture à New York.

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InscriptionGriller

· 12-01 06:56

Salut, j'ai déjà vu cette stratégie venir depuis le milieu d'octobre, les Américains prennent les gens pour des idiots pendant leurs heures de négociation, dès que les institutions commencent à agir, elles font du dumping, il est impossible d'y échapper sans un minimum de compétences.

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probably_nothing_anon

· 11-29 14:53

La vente à découvert pendant les heures de marché américain est déjà une vieille routine, les institutions ont leur propre méthode pour siphonner.

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ZKProofster

· 11-29 14:52

ouais, donc techniquement parlant... la corrélation des heures de marché américaines n'est pas exactement révolutionnaire. La concentration de liquidité institutionnelle est essentiellement des mécanismes de marché au niveau du protocole à ce stade. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de savoir si ce modèle tient comme une garantie mathématique ou s'il s'agit simplement d'un autre artefact statistique.

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On-ChainDiver