Apa itu Algo Trading dan bagaimana cara kerjanya?

Titik utama

• Algo trading mengotomatiskan pembelian dan penjualan finansial dengan algoritma. Semudah itu.

• VWAP, TWAP, POV... strategi umum di dunia ini. Masing-masing memiliki trik tersendiri.

• Hilangkan emosi dari trading, ya. Tapi membawa masalah lain. Komplikasi teknis. Kegagalan yang tidak terduga.

Pengenalan

Emosi dapat mengkhianati kita saat bertransaksi. Perdagangan algoritmik tampaknya menyelesaikannya. Robot tanpa rasa takut. Kita akan melihat apa yang ada di balik ini, keuntungannya, dan jebakannya.

Apa itu Algo Trading?

Bayangkan program yang memutuskan untukmu kapan harus membeli dan menjual. Itulah yang disebut trading algoritmik. Algoritma ini melihat data, menghitung, mengeksekusi. Tanpa ragu. Tanpa keringat dingin. Mencari efisiensi. Dan tampaknya ini cukup berhasil untuk banyak orang.

Bagaimana cara kerja Algo Trading?

Tidak semua bentuk trading algo itu baik. Beberapa bahkan bisa menjadi bencana. Tapi mari kita lihat bagaimana ini berfungsi secara umum.

Penentuan strategi

Pertama, tentukan aturan. Sederhana: beli jika turun 5%, jual jika naik 5%. Atau sesuatu yang lebih rumit. Terserah padamu.

Pemrograman algoritma

Kemudian, ke kode. Anda menerjemahkan ide-ide Anda ke dalam bahasa yang bisa dimengerti mesin. Python populer di sini. Ini bukan sihir. Ini adalah matematika terapan.

Uji Balik

Uji dengan data lama. Apakah itu akan berhasil pada tahun 2020? Bagaimana dengan 2018? Anda menyesuaikan. Anda meningkatkan.

Eksekusi

Algoritma terhubung. Mengamati. Menunggu. Ketika melihat kesempatan, bertindak. Tanpa ragu.

Pemantauan

Anda tidak dapat sepenuhnya mengabaikan. Pasar berubah. Algoritma Anda mungkin memerlukan pembaruan.

Strategi Algo Trading

Ada indikator yang tampak menjanjikan. Tidak ada jaminan, itu pasti.

Harga Rata-Rata Tertimbang Berdasarkan Volume (VWAP)

VWAP membagi pesanan besar menjadi bagian yang lebih kecil. Berusaha untuk tidak mengubah pasar terlalu banyak. Kecerdasan algoritmik.

Harga Rata-rata Tertimbang Waktu (TWAP)

Seperti VWAP tetapi dengan fokus waktu. Mendistribusikan operasi secara merata. Dampak pasar yang lebih kecil.

Persentase Volume (POV)

Target untuk menjalankan persentase tetap dari total volume. 10%, misalnya. Menyesuaikan dengan ritme pasar. Pendekatan yang menarik.

Manfaat Algo Trading

Efisiensi

Kecepatan yang mengesankan. Milidetik. Peluang yang tidak akan pernah dilihat manusia.

Perdagangan bebas emosi

Tidak ada ketakutan. Tidak ada keserakahan. Hanya aturan dingin dan terukur. Mungkin itu sebabnya ini berhasil.

Pembatasan Algo Trading

Kompleksitas teknis

Ini tidak untuk semua orang. Anda perlu tahu cara memprogram. Memahami pasar. Kombinasi yang tidak biasa.

Kesalahan sistem

Mesin juga bisa gagal. Satu kesalahan kode dan semuanya runtuh. Cukup menakutkan, sebenarnya.

Kesimpulan

Algo trading: komputer melakukan trading untukmu. Memiliki keuntungannya. Memiliki risikonya. Pada tahun 2025, kita akan melihat lebih banyak kecerdasan buatan dalam sistem ini. Mereka belajar sendiri. Mengenali pola yang bahkan tidak kita bayangkan. Evolusi yang menarik, meskipun tidak jelas apakah ini mendekatkan atau menjauhkan kita dari pasar yang sempurna.