バックテスティングの定義

バックテストは、過去のデータを活用してトレーディング戦略の成果を検証する手法であり、暗号資産取引やクオンツ投資、アルゴリズム開発の分野で広く用いられています。その本質は、特定の戦略が過去の市場環境下でどのように機能したかを評価し、将来的な実運用における有効性や収益性を予測することにあります。暗号資産市場は、価格変動が激しく市場構造も複雑なため、バックテストは投資家や開発者が戦略の有効性を検証するための不可欠なツールとなっています。バックテストを通じてトレーダーは、戦略の強みや弱みを様々な市場サイクルで把握し、パラメータ設定の最適化やリスクの事前回避を実現できます。また、バックテストはテクニカル分析主導の戦略だけでなく、ファンダメンタル分析や機械学習モデル、ハイブリッド型戦略の過去実績評価にも活用され、意思決定をデータに基づいて支援します。