株と債券の連動のずれが頻繁に見られ、債券の配置の良い機会が徐々に到来している。

Jin10データ9月9日発、最近、株式および債券市場の連動論理に微妙な変化が現れた。インフレ期待の修正、資金行動の変化などの要因の影響を受け、従来の株式と債券のシーソー型モデルは徐々に構造的変形を呈している。しかし、複数の機関アナリストは、取引感情が強化される背景の中で、債券市場のパフォーマンスは短期的には資金行動によって大きく主導され、結果として変動が激化する可能性が高いと考えている。現在のマクロおよび政策条件は債券市場の体系的な弱気を支持するものではなく、利回りが配置盤の認識区間に近づくにつれて、長期資金が徐々に回帰し、債券の配置価値が徐々に明らかになっている。