RSIは、金融市場で取引されるさまざまな資産における強気な動きの強度を弱気な動きと対比して測定するオシレーターです。

🧮 計算は、特定の期間における上昇終値の平均を下降終値の平均で割ることによって得られる相対力指数の値(RS)の決定から始まります。式は次のように表されます:

✅ RS = 「N」強気期間の指数移動平均 / 「N」弱気期間の指数移動平均 (en 値 absoluto)

その後、RSI指標は次の式を用いてRSを0から100のスケールに正規化することによって計算されます:

🎯 RSI = 100 – (100/1 + RS)

この式は、0と100の間で変動するグラフィカルな表現を生成します。ここで、30と70のレベルは、それぞれ売られすぎと買われすぎの状態を特定するために重要です。

📊 RSIが50と30の間にある場合、それは売られすぎの傾向を示唆し、価格の大幅な下落を予測する可能性があります。

📊 RSIが50と70の間にある場合、過剰購入の傾向を示しています：価格はかなりの増加を経験していますが、強気の勢いが衰えている可能性があります。

📊 50に近いRSI(中間点)は、明確なトレンドのない市場を示しています。

🤓 30、50、70のレベルのクロスは、市場に入るまたは出るためのシグナルを提供します。

RSIとは本質的に何ですか？

RSIは、勢いと価格の動きの変化を捉えるオシレーターです。0から100のスケールで機能し、正しく解釈されれば市場のダイナミクスについての特権的な視点を提供します。その大きな利点はその多用途性であり、任意のチャート、任意の時間軸に適用できます。

値の解釈

70を超える：過熱に注意！RSIが70を超えると、その金融商品が過熱している可能性が示唆されます。この閾値を超えるいかなる読み取りも「過熱」状態を示し、エネルギーの高まりが消えようとしているのに似ています。RSIを追跡するトレーダーは、通常、トレンドが反転する前にポジションを解消するためのシグナルと見なします。しかし、時には価格がこのレベルを超えて上昇し続けることがあります。

30未満: 「過剰売却」の領域に足を踏み入れます; 市場で隠れた機会を発見するようなものです。RSIが30を下回ると、市場は次のように示しています: 「この資産は大幅な修正を受けましたが、回復の時期かもしれません。」ただし、弱気トレンドが続く可能性があることにも注意が必要です。

計算方法

RSIは相対力指数に基づいています：最近の利益の大きさと最近の損失を比較します。市場における強気と弱気の戦いを想像してみてください。RSIの値は、その時点で誰が支配しているかを示しますが、誰が勢いを失っている可能性があるかについての手がかりも提供します。

RSIを用いたトレーディング戦略

過剰購入？(を売ることを検討してください。DYORは重要です)。RSIが70に達するかそれを超えると、市場が強気の勢いを失いつつあることを示す可能性があります。露出を減らすことを評価する時期です、または少なくとも可能な反転に警戒していることを忘れないでください。すべての強気トレンドは最終的に和らぎます(、稀な例外を除いて)。

売られ過ぎ？(を購入する可能性を評価してください。DYORは重要です)。RSIが30以下に下がると、購入機会を探るサインかもしれません。市場は悲観的なフェーズを経験しており、時には、それが魅力的な価格で資産を取得するのに最適な時期です。資産が根本的な要因によって下落していないことを確認してください：どんなテクニカル指標も正当化された下落からあなたを守ることはできません。

最も洗練された側面：ダイバージェンス。RSIと価格の動きが一致しないことに気づいたことはありますか？これをダイバージェンスと呼び、市場の不一致を検出するようなものです。価格が新たな高値に達しているのにRSIがそれを反映していない、またはその逆の場合、何か異常が発生している兆候であり、価格のトレンドの変化を予見する可能性があります。

分析を改善したいですか？異なる時間枠でRSIを適用してください。ある資産は日足チャートで売られ過ぎているが、週足チャートでは買われ過ぎている可能性があります。さまざまな時間軸でトレンドを特定することで、トレーディング戦略に最も適したものを選択し、注意深く監視できます。時間枠が広いほど、動きが具現化するまでの期間が長くなります。