アルゴトレーディングとは何ですか、そしてそれはどのように機能しますか？

主なポイント

• アルゴトレーディングは、アルゴリズムを使って金融の売買を自動化します。それだけです。

• VWAP、TWAP、POV...この世界でよく使われる戦略です。それぞれにコツがあります。

• トレーディングから感情を排除する、はい。しかし、他の問題を引き起こします。技術的な複雑さ。予期しない故障。

はじめに

感情は取引中に私たちを裏切ります。アルゴリズム取引はこれを解決するようです。恐れのないロボット。これの背後に何があるのか、それらの利点と罠を見てみましょう。

アルゴトレーディングとは何ですか？

あなたのためにいつ買い、売るかを決定するプログラムを想像してみてください。それがアルゴリズム取引です。これらのアルゴリズムはデータを見て、計算し、実行します。疑いもなく。冷や汗もかかずに。効率を追求します。そして、多くの人々にとってかなりうまく機能しているようです。

アルゴトレーディングはどのように機能しますか？

すべてのアルゴリズムトレーディングの形が良いわけではありません。中にはひどいものもあります。しかし、一般的にどのように機能するのか見てみましょう。

###戦略の決定

まず、ルールを決めます。シンプルに：5％下がったら買い、5％上がったら売る。あるいは、もっと複雑なもの。あなた次第です。

アルゴリズムのプログラミング

次に、コードです。あなたのアイデアを機械が理解できる言語に翻訳します。ここではPythonが人気です。魔法ではありません。応用数学です。

バックテスト

古いデータでのテスト。2020年に機能していたでしょうか？2018年では？調整します。改善します。

###実行

アルゴリズムが接続されます。観察します。待ちます。チャンスを見つけたら、行動します。ためらうことなく。

モニタリング

完全に安心することはできません。市場は変化します。あなたのアルゴリズムは更新が必要かもしれません。

アルゴトレーディングの戦略

有望に見える指標があります。ただし、保証はありません。

ボリューム加重平均価格 (VWAP)

VWAPは大きな注文をより小さな部分に分割します。市場をあまり変動させないようにします。アルゴリズムの巧妙さ。

時間加重平均価格 (TWAP)

VWAPのようですが、時間的なアプローチがあります。取引を均等に分配します。市場への影響が少なくなります。

ボリュームパーセンテージ (POV)

総取引量の固定割合を実行することを目指します。例えば10%。市場のリズムに合わせて調整されます。興味深いアプローチです。

アルゴトレーディングの利点

###効率

驚異的な速度。ミリ秒。人間が見ることさえできない機会。

感情のない取引

恐れはない。欲望もない。冷酷で計算されたルールだけがある。だからこそ、うまくいくのかもしれない。

アルゴトレーディングの制限

技術的な複雑さ

誰にでも向いているわけではありません。プログラミングができる必要があります。市場を理解すること。珍しい組み合わせです。

システムの障害

機械も故障します。コードのエラーで全てが崩れます。正直言って、かなり恐ろしいです。

まとめ

アルゴトレーディング：コンピュータがあなたのためにトレーディングを行います。利点があります。そしてリスクもあります。2025年には、これらのシステムにおいてより多くの人工知能が見られるでしょう。彼らは自ら学びます。私たちが想像もしなかったパターンを認識します。魅力的な進化ですが、これが完璧な市場に近づけるのか、遠ざけるのかは不明です。