2025-12-30 10:39:01

Возможности арбитража на Polymarket на самом деле сводятся к нескольким основным стратегиям. В последнее время я тестировал стратегию Dump & Hedge — суть в быстром вмешательстве при значительном падении цены и последующем хеджировании позиций для фиксации безрисковой прибыли.

Говорится просто, а реализовать это требует высокой точности. Я прямо передал стратегическую идею GPT для глубокой оптимизации, помог ему настроить параметры и усовершенствовать модель риска. После получения оптимизированного варианта я загрузил его в Cursor, чтобы он автоматически сгенерировал исполняемый код. Теперь все тестовые данные успешно прошли, ключевые показатели выглядят довольно хорошо.

На этой неделе начинаю небольшие реальные тесты, в основном для проверки качества сигналов и эффективности исполнения, а также чтобы убедиться, что фактический проскальзывание и издержки соответствуют ожиданиям модели. Если за этот цикл данные стабилизируются, планирую постепенно увеличивать объемы. Арбитражные возможности на рынке действительно существуют, но окно очень короткое, автоматизация исполнения обязательна.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

14 Лайков

Награда
14
5
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

MetaverseVagabond

· 5ч назад

Эта стратегия звучит неплохо, но реальный проскальзывание часто является убийцей бэктестов, а потеряешь ли ты деньги в итоге — вопрос. --- Dump & Hedge кажется простым, но настоящая проблема — скорость исполнения, одна секунда задержки — и всё пропало. --- Быстрая итерация с GPT+Cursor мне нравится, но действительно ли ликвидность Polymarket сможет поддерживать автоматизированное хеджирование? --- Период окна настолько короткий, что без бота не обойтись, полностью ручные операции точно приведут к ошибкам. --- Хорошие результаты бэктестов не означают, что в реальной торговле можно заработать, я видел слишком много таких случаев… --- Маленький тестовый ордер — правильно, но стоит ли одновременно запускать несколько стратегий для хеджирования рисков? --- Я хочу услышать, какую инфраструктуру ты используешь для автоматического исполнения — напрямую на бирже или через API-слой? --- Говоря проще, это попытка захватить неэффективные возможности на рынке предсказаний, пока все крупные игроки не начнут использовать ИИ для оптимизации. --- Ключевой этап — настройка параметров, а ты проверял предложенные GPT решения на повторную валидацию?

Посмотреть ОригиналОтветить0

AirdropHuntress

· 5ч назад

Тестовые данные ≠ стабильность в реальной торговле, в эту ловушку попало слишком много людей. Скользящая цена — настоящий убийца. Ключевое — насколько хорошо контролируется ваш хеджинговый расход, иначе арбитражное пространство будет полностью съедено. Честно говоря, я тоже не очень доверяю коду, сгенерированному GPT, сможет ли логика, созданная Cursor, выдержать экстремальные рыночные условия? В этом нужно разбираться самостоятельно. Насколько короткий оконный период, действительно ли можно стабильно поймать прибыль, или это просто красиво выглядит на тестах. Маленькие тесты — правильный подход, сначала запустите данные, не позволяйте модели вас обмануть, реальная эффективность исполнения зачастую ниже.

Посмотреть ОригиналОтветить0

SoliditySurvivor

· 6ч назад

Ну, комбинация GPT+Cursor действительно может сэкономить много времени, но боюсь, что красивое тестирование не гарантирует реальную прибыль. Красивые данные тестирования не означают, что вас не поджидают проскальзывания и сложности. Dump & Hedge звучит просто, но окно возможностей быстро исчезает, и вы можете остаться в недоумении. Стоимость автоматизированного исполнения нужно тщательно просчитать, чтобы не заработать на мелочах и потерять крупное. На этой неделе лучше провести небольшие тесты, сначала проверить сигналы, а потом уже принимать решения.

Посмотреть ОригиналОтветить0

FOMOSapien

· 6ч назад

Звучит неплохо, но мне больше интересно, как будет с проскальзыванием в реальной торговле — именно это и есть настоящее испытание. 哈哈, прямо GPT+Cursor — один комплект потоков, я тоже пробовал этот трюк, иногда сгенерированный код приходится настраивать вручную. Без риска? Постой, это слово в криптомире нужно использовать с осторожностью, риск всегда скрыт в деталях. Тестирование прошло успешно — это одно, а реальная торговля — совсем другое, держись, брат. Эту стратегию многие слышали, главное — кто сможет дольше выжить.

Посмотреть ОригиналОтветить0

NewDAOdreamer

· 6ч назад

О, этот ритуал звучит гладко, но это совсем другое дело, я съел много скользкой собачьей крови Погоди, ты используешь комбинацию GPT+Cursor для прямой генерации кода? Ты не боишься, что в параметре появится яма, я уже сажал её раньше Красивые данные бэктеста не означают стабильного реального рынка — период окна очень короткий, скорость реакции немного медленнее, и она может взорваться На самом деле, я считаю, что самое сложное на рынке предсказаний — это не стратегия, а задержка, кто быстрее, чем кто выигрывает Я верю в такой безрисковый арбитраж, но если вы осмелитесь попробовать его в небольших количествах, я определённо буду осторожнее

Посмотреть ОригиналОтветить0