Esta semana, o índice abriu a 6622,53 pontos, atingiu um ponto baixo de 6555,07 na terça-feira, alcançou um ponto alto de 6724,12 na quarta-feira, e finalmente fechou a semana a 6664,01 pontos, com um aumento semanal de 1,70%, uma amplitude de 2,58% e uma linha semanal em alta, tecnicamente o índice voltou a ficar acima da média móvel de 5 semanas.
Esta semana, entre as ações que compõem o índice S&P 500, a Bunge liderou com um aumento de 20,71%, enquanto a FFIV caiu 9,30%, ocupando a última posição. O preço médio das ações do S&P subiu 1,42%, enquanto o preço médio de todas as ações americanas subiu 0,43%.
De 7 de abril a 17 de outubro, o índice subiu continuamente durante 28 semanas, totalizando 135 dias de negociação, com um aumento máximo acumulado de 39,91%.
Gráfico semanal do índice S&P 500: ( modelo de quantificação de momentum * modelo de quantificação de sentimento )
(Imagem 1)
Gráfico diário do índice S&P 500:
(imagem dois)
Gráfico semanal do índice S&P 500: ( teste de dados históricos: de 6 de março de 2009 a 4 de abril de 2025 )
(imagem três)
No artigo do autor de 12 de outubro, “O índice S&P ajusta-se conforme esperado, pontos de observação: tempo e espaço do ajuste!”, com base na ressonância de indicadores técnicos de múltiplos períodos e na retroanálise de dados históricos de mais de uma década, fez-se uma previsão sobre o movimento do índice nesta semana, apontando que o mercado já passou por uma grande correção, e alertou os investidores que o principal foco desta semana é validar a eficácia da quebra. A previsão do mercado e a estratégia de operação são as seguintes:
Em termos de tendência do índice:
• A linha de baixa de 2,71% formada na semana passada representa uma quebra técnica importante. Espera-se que no início desta semana o índice possa ter um retrocesso técnico, para testar a eficácia da quebra da linha inferior do canal.
• O principal nível de resistência acima está localizado próximo à linha inferior do canal original; o primeiro nível de suporte abaixo está entre 6490 e 6550 pontos.
Em termos de estratégia de operação:
• Posição total: o controle da posição em ações compradas deve estar abaixo de 30%.
• Para os investidores de curto prazo, o foco deve ser a espera.
Agora, vamos rever a tendência real desta semana:
O índice S&P abriu em alta esta semana a 6622,53 pontos, com as partes compradoras e vendedoras a disputarem em torno do ponto de abertura. A amplitude de flutuação da semana foi de -1,03% a 1,53%, resultando em três velas de alta e duas velas de baixa. Do ponto de vista técnico, o mercado tentou várias vezes uma recuperação, mas os altos consecutivos de quatro dias de negociação encontraram resistência e recuaram perto da linha inferior do canal, indicando que essa resistência chave é efetiva. O desempenho real desta semana confirmou perfeitamente a previsão do autor.
A seguir, o autor analisará as alterações atuais do índice com base em indicadores de múltiplos modelos.
( uma ), análise de sinais de modelos quantitativos:
1、Perspectiva semanal ( veja a figura um ):
①, Modelo de Quantificação de Momentum: Esta semana não há sinais de exibição, a Linha de Momentum 1 está a descer, aproximando-se gradualmente da Linha 2.
Índice de risco de queda do modelo: Neutro
②, Modelo de Quantificação de Emoções: A intensidade do indicador de emoção 1 é 0.86( com um intervalo de valores de 0 a 10), a intensidade da emoção 2 é cerca de 1.58, o indicador de sinal de pico é 9.51.
Índice de risco de queda do modelo de aviso: alto
③, Modelo de monitorização digital: o sinal do ponto de viragem no topo semanal continua em vigor, observe a sua continuidade.
Modelo de alerta de índice de risco de queda: Alto
2、Perspectiva diária ( veja a Figura Dois ):
①, Modelo de quantificação de momentum: Após a formação do sinal de divergência de topo em alta no gráfico diário, duas linhas de momentum continuam a descer, aproximando-se gradualmente do eixo zero.
Índice de risco de queda do modelo: alto
②, Modelo de Quantificação de Emoções: ambos os indicadores de intensidade emocional são 0, o indicador de sinal de pico é 0, indicando que a emoção de sobrecompra do mercado está a aliviar.
Índice de risco de queda do modelo de aviso: durante o processo de queda
③, Modelo de Monitorização Digital: Sinal de ponto de viragem no topo da linha diária continua a ser eficaz.
Índice de risco de queda sob o aviso do modelo: alto
( dois ), análise de retrocesso de dados históricos e sequências de tendência ( figura três ):
Definição do modelo de retroteste de dados:
• Intervalo de dados de retrocesso: de 6 de março de 2009 a 4 de abril de 2025, totalizando 840 velas semanais.
• Regras de ajuste: define-se como ajuste válido se satisfizer uma das seguintes condições:
▪Período de correção ≤2 semanas, e queda ≥5%;
▪Período de correção ≥ 3 semanas (sem limite de queda).
▪ De acordo com as regras acima, foram identificadas 52 ajustes válidos no intervalo de backtesting.
2, Lei estatística central: sempre que o índice sobe continuamente a partir de um ponto baixo durante 26 semanas, a probabilidade de ajuste é extremamente alta, cerca de 98,08%.
Casos históricos como prova: Nos dados de backtest anteriores, o maior ciclo de alta ocorreu de 19 de julho de 2017 a 26 de janeiro de 2018, com o índice subindo continuamente por 29 semanas antes de uma queda profunda de 13,43%; além disso, houve mais duas ocasiões em que, após 26 semanas de alta, também ocorreram grandes ajustes.
4, De 7 de abril a 3 de outubro, o índice subiu continuamente durante 26 semanas. De acordo com dados históricos, a probabilidade de ocorrência de ajustes nesta situação é de 98,08%. O desempenho desta semana (28ª semana) indica que o índice ainda está em uma fase de ajuste técnico.
Previsão do mercado para a próxima semana: (10.20~10.24)
Previsão de tendência: na próxima semana, será verificada a validade da quebra do limite inferior do canal. Existem dois resultados: se a quebra for válida, o ajuste se intensificará; se conseguir estabilizar novamente, a tendência de alta em movimento lateral continuará.
2、 Posição chave:
• Pressão superior: limite inferior do canal original.
• Suporte abaixo: intervalo de 6490-6550 pontos; intervalo de 6300-6340 pontos; intervalo de suporte importante de 6200-6147 pontos.
Três, estratégia operacional para a próxima semana: (10.20~10.24)
Gestão de posições: o controle da posição total da posição longa deve ser mantido em 30%, aguardando que a tendência de médio prazo se torne clara antes de realizar novas operações.
Negociação de curto prazo: a direção do mercado não está clara, o mercado ainda pode ter oscilações, recomenda-se paciência e observação.
Técnicas de curto prazo: Para operações de curto prazo, consulte gráficos de pequenos períodos de 60/120 minutos para aumentar a precisão dos pontos de compra e venda.
Aplicação em ações individuais: Esta estratégia é adequada para a gestão geral de posições e operações de negociação em ações individuais.
Quatro, Dicas Especiais
Para operações de curto prazo com ações, seja comprando ou vendendo a descoberto, defina imediatamente a posição de stop loss inicial após abrir a posição. Quando o preço da ação subir 5%, mova imediatamente o stop loss para perto do ponto de equilíbrio (ou seja, o ponto de custo), garantindo que a transação não resultará em perdas; quando o lucro atingir 10%, ajuste o stop loss para a posição de lucro de 5%. A partir daí, sempre que o lucro aumentar 5%, o stop loss deve ser ajustado para cima na mesma proporção, para proteger dinamicamente os lucros já realizados.
(Nota: O limiar de 5% de lucro mencionado acima pode ser ajustado de forma flexível pelos investidores, de acordo com sua própria tolerância ao risco e a volatilidade do ativo.)
V. Análise de Casos Clássicos: ( é apenas um caso de análise, não uma recomendação de investimento)
Esta semana não há análise de casos de ações.
Para lidar com a natureza volátil do mercado, a estratégia de operação do autor será ajustada dinamicamente. Os investidores que desejam obter as informações mais recentes devem acompanhar o link abaixo.
Os vários modelos acima são as regras de negociação que sigo ao operar, não constituindo qualquer base para compra ou venda. Opinião pessoal, apenas para referência.
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A disputa entre compradores e vendedores é intensa, a banda inferior do canal enfrenta múltiplos desafios!
Uma, Revisão do mercado da semana: (10.13~10.17)
Esta semana, o índice abriu a 6622,53 pontos, atingiu um ponto baixo de 6555,07 na terça-feira, alcançou um ponto alto de 6724,12 na quarta-feira, e finalmente fechou a semana a 6664,01 pontos, com um aumento semanal de 1,70%, uma amplitude de 2,58% e uma linha semanal em alta, tecnicamente o índice voltou a ficar acima da média móvel de 5 semanas.
Esta semana, entre as ações que compõem o índice S&P 500, a Bunge liderou com um aumento de 20,71%, enquanto a FFIV caiu 9,30%, ocupando a última posição. O preço médio das ações do S&P subiu 1,42%, enquanto o preço médio de todas as ações americanas subiu 0,43%.
De 7 de abril a 17 de outubro, o índice subiu continuamente durante 28 semanas, totalizando 135 dias de negociação, com um aumento máximo acumulado de 39,91%.
Gráfico semanal do índice S&P 500: ( modelo de quantificação de momentum * modelo de quantificação de sentimento )
(Imagem 1)
Gráfico diário do índice S&P 500:
(imagem dois)
Gráfico semanal do índice S&P 500: ( teste de dados históricos: de 6 de março de 2009 a 4 de abril de 2025 )
(imagem três)
No artigo do autor de 12 de outubro, “O índice S&P ajusta-se conforme esperado, pontos de observação: tempo e espaço do ajuste!”, com base na ressonância de indicadores técnicos de múltiplos períodos e na retroanálise de dados históricos de mais de uma década, fez-se uma previsão sobre o movimento do índice nesta semana, apontando que o mercado já passou por uma grande correção, e alertou os investidores que o principal foco desta semana é validar a eficácia da quebra. A previsão do mercado e a estratégia de operação são as seguintes:
Em termos de tendência do índice:
• A linha de baixa de 2,71% formada na semana passada representa uma quebra técnica importante. Espera-se que no início desta semana o índice possa ter um retrocesso técnico, para testar a eficácia da quebra da linha inferior do canal.
• O principal nível de resistência acima está localizado próximo à linha inferior do canal original; o primeiro nível de suporte abaixo está entre 6490 e 6550 pontos.
Em termos de estratégia de operação:
• Posição total: o controle da posição em ações compradas deve estar abaixo de 30%.
• Para os investidores de curto prazo, o foco deve ser a espera.
Agora, vamos rever a tendência real desta semana:
O índice S&P abriu em alta esta semana a 6622,53 pontos, com as partes compradoras e vendedoras a disputarem em torno do ponto de abertura. A amplitude de flutuação da semana foi de -1,03% a 1,53%, resultando em três velas de alta e duas velas de baixa. Do ponto de vista técnico, o mercado tentou várias vezes uma recuperação, mas os altos consecutivos de quatro dias de negociação encontraram resistência e recuaram perto da linha inferior do canal, indicando que essa resistência chave é efetiva. O desempenho real desta semana confirmou perfeitamente a previsão do autor.
A seguir, o autor analisará as alterações atuais do índice com base em indicadores de múltiplos modelos.
( uma ), análise de sinais de modelos quantitativos:
1、Perspectiva semanal ( veja a figura um ):
①, Modelo de Quantificação de Momentum: Esta semana não há sinais de exibição, a Linha de Momentum 1 está a descer, aproximando-se gradualmente da Linha 2.
Índice de risco de queda do modelo: Neutro
②, Modelo de Quantificação de Emoções: A intensidade do indicador de emoção 1 é 0.86( com um intervalo de valores de 0 a 10), a intensidade da emoção 2 é cerca de 1.58, o indicador de sinal de pico é 9.51.
Índice de risco de queda do modelo de aviso: alto
③, Modelo de monitorização digital: o sinal do ponto de viragem no topo semanal continua em vigor, observe a sua continuidade.
Modelo de alerta de índice de risco de queda: Alto
2、Perspectiva diária ( veja a Figura Dois ):
①, Modelo de quantificação de momentum: Após a formação do sinal de divergência de topo em alta no gráfico diário, duas linhas de momentum continuam a descer, aproximando-se gradualmente do eixo zero.
Índice de risco de queda do modelo: alto
②, Modelo de Quantificação de Emoções: ambos os indicadores de intensidade emocional são 0, o indicador de sinal de pico é 0, indicando que a emoção de sobrecompra do mercado está a aliviar.
Índice de risco de queda do modelo de aviso: durante o processo de queda
③, Modelo de Monitorização Digital: Sinal de ponto de viragem no topo da linha diária continua a ser eficaz.
Índice de risco de queda sob o aviso do modelo: alto
( dois ), análise de retrocesso de dados históricos e sequências de tendência ( figura três ):
• Intervalo de dados de retrocesso: de 6 de março de 2009 a 4 de abril de 2025, totalizando 840 velas semanais.
• Regras de ajuste: define-se como ajuste válido se satisfizer uma das seguintes condições:
▪Período de correção ≤2 semanas, e queda ≥5%;
▪Período de correção ≥ 3 semanas (sem limite de queda).
▪ De acordo com as regras acima, foram identificadas 52 ajustes válidos no intervalo de backtesting.
2, Lei estatística central: sempre que o índice sobe continuamente a partir de um ponto baixo durante 26 semanas, a probabilidade de ajuste é extremamente alta, cerca de 98,08%.
4, De 7 de abril a 3 de outubro, o índice subiu continuamente durante 26 semanas. De acordo com dados históricos, a probabilidade de ocorrência de ajustes nesta situação é de 98,08%. O desempenho desta semana (28ª semana) indica que o índice ainda está em uma fase de ajuste técnico.
Previsão do mercado para a próxima semana: (10.20~10.24)
2、 Posição chave:
• Pressão superior: limite inferior do canal original.
• Suporte abaixo: intervalo de 6490-6550 pontos; intervalo de 6300-6340 pontos; intervalo de suporte importante de 6200-6147 pontos.
Três, estratégia operacional para a próxima semana: (10.20~10.24)
Gestão de posições: o controle da posição total da posição longa deve ser mantido em 30%, aguardando que a tendência de médio prazo se torne clara antes de realizar novas operações.
Negociação de curto prazo: a direção do mercado não está clara, o mercado ainda pode ter oscilações, recomenda-se paciência e observação.
Técnicas de curto prazo: Para operações de curto prazo, consulte gráficos de pequenos períodos de 60/120 minutos para aumentar a precisão dos pontos de compra e venda.
Aplicação em ações individuais: Esta estratégia é adequada para a gestão geral de posições e operações de negociação em ações individuais.
Quatro, Dicas Especiais
Para operações de curto prazo com ações, seja comprando ou vendendo a descoberto, defina imediatamente a posição de stop loss inicial após abrir a posição. Quando o preço da ação subir 5%, mova imediatamente o stop loss para perto do ponto de equilíbrio (ou seja, o ponto de custo), garantindo que a transação não resultará em perdas; quando o lucro atingir 10%, ajuste o stop loss para a posição de lucro de 5%. A partir daí, sempre que o lucro aumentar 5%, o stop loss deve ser ajustado para cima na mesma proporção, para proteger dinamicamente os lucros já realizados.
(Nota: O limiar de 5% de lucro mencionado acima pode ser ajustado de forma flexível pelos investidores, de acordo com sua própria tolerância ao risco e a volatilidade do ativo.)
V. Análise de Casos Clássicos: ( é apenas um caso de análise, não uma recomendação de investimento)
Esta semana não há análise de casos de ações.
Para lidar com a natureza volátil do mercado, a estratégia de operação do autor será ajustada dinamicamente. Os investidores que desejam obter as informações mais recentes devem acompanhar o link abaixo.
Os vários modelos acima são as regras de negociação que sigo ao operar, não constituindo qualquer base para compra ou venda. Opinião pessoal, apenas para referência.