Aqui está algo que vale a pena notar: desde meados de outubro, o padrão tem sido bastante claro. Os movimentos descendentes mais significativos? Estão a agrupar-se durante as horas dos E.U.A.. Não é uma coincidência — a concentração de liquidez e a atividade institucional durante as sessões de negociação americanas estão a redefinir os padrões de volatilidade. Os dados desde 10 de outubro contam uma história consistente sobre onde a pressão de venda realmente se materializa.
Ver original
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
15 Curtidas
Recompensa
15
8
Repostar
Compartilhar
Comentário
0/400
NftRegretMachine
· 11h atrás
As ações da bolsa americana começaram a cair assim que abriram? Eu já percebi isso há muito tempo, realmente há um padrão.
Ver originalResponder0
SignatureDenied
· 12-01 20:06
Eu já notei essa questão de descartar no horário do mercado de ações americano, as instituições adoram causar problemas na abertura de Nova Iorque.
Ver originalResponder0
InscriptionGriller
· 12-01 06:56
Oi, eu já percebi esse truque desde meados de outubro, os americanos fazem as maiores perdas durante o período de negociação, assim que as instituições começam a agir, descartam tudo, quem não tem um pouco de habilidade não consegue escapar.
Ver originalResponder0
probably_nothing_anon
· 11-29 14:53
O descarte no período do mercado de ações dos EUA já é uma velha tática, as instituições têm um jeito de sugar.
Ver originalResponder0
ZKProofster
· 11-29 14:52
sim, portanto, tecnicamente falando... a correlação das horas de mercado dos EUA não é exatamente inovadora. a concentração de liquidez institucional é basicamente mecânica de mercado a nível de protocolo neste momento. o que realmente é interessante é se este padrão se mantém como uma garantia matemática ou apenas mais um artefato estatístico.
Ver originalResponder0
On-ChainDiver
· 11-29 14:43
Meu Deus, mais uma vez os americanos aprontando, não é de admirar que o mercado esteja tão ruim esses dois meses.
Ver originalResponder0
APY追逐者
· 11-29 14:37
Camarada, descartar durante o horário dos EUA realmente não é coincidência.
Ver originalResponder0
UnluckyValidator
· 11-29 14:31
A questão de descartar durante o período das ações norte-americanas realmente não parece ser uma coincidência.
Aqui está algo que vale a pena notar: desde meados de outubro, o padrão tem sido bastante claro. Os movimentos descendentes mais significativos? Estão a agrupar-se durante as horas dos E.U.A.. Não é uma coincidência — a concentração de liquidez e a atividade institucional durante as sessões de negociação americanas estão a redefinir os padrões de volatilidade. Os dados desde 10 de outubro contam uma história consistente sobre onde a pressão de venda realmente se materializa.