Что такое экспоненциальное скользящее среднее (EMA)?

В криптовалютной торговле инвесторы часто полагаются на технические индикаторы для прогнозирования тенденций рынка и разработки торговых стратегий.

Gate.io предлагает несколько основных инструментов технического анализа. В интерфейсе графика K-линии Pro-версии нажмите на значок "Технические показатели", и появится всплывающее окно с показателями, из которых вы можете выбирать, большинство из которых обычно используются EMA, MACD, RSI и другие технические показатели.

Эта статья будет посвящена экспоненциальному скользящему среднему EMA, на каких данных он основан, чем отличается от MA и как его использовать для улучшения ваших торговых навыков.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

EMA (Exponential Moving Average) - это технический инструмент, который может анализировать тенденцию актива на фондовом и финансовом рынках.

Метод расчета EMA берет и сглаживает взвешенное среднее цен актива за определенный период. В этом контексте "сглаживание" означает применение арифметического процесса, который в некоторой степени устраняет эффекты шума и волатильности, делая прогноз ближе к рыночному тренду.

EMA используется для прогнозирования будущих тенденций цен на активы, поскольку он объединяет прошлые и текущие данные, делая прогноз более точным.

Формула для вычисления EMA следующая:

EMA (N) = Постоянная сглаживания Текущая цена + (1 - Постоянная сглаживания)EMA (N-1), N представляет собой количество наблюдений за этот период.

Для вычисления EMA требуется значение предыдущего EMA и постоянная сглаживания, и обычно используется MA первого дня в качестве начального значения EMA. Константа сглаживания = 2 / ( N + 1 ). Размер постоянной сглаживания зависит от периода EMA. Чем меньше период, тем больше постоянная сглаживания и выше вес текущей цены.

EMA - это значение, генерируемое путем взвешивания ежедневных максимальных и минимальных уровней цен в соответствии с периодом.

Значения ежедневной EMA связаны друг с другом: EMA дня. На практике вам не нужно рассчитывать EMA, график покажет вам рассчитанное значение.

Разница между EMA и MA

MA означает скользящее среднее, и оно рассчитывается путем взятия ежедневной цены закрытия и связывания ее с средней ценой, рассчитанной на основе количества дней. EMA - это взвешенное среднее цен на активы за определенный период, что означает, что оно ближе к рынку и обычно реагирует быстрее на изменения цен, чем MA.

Давайте возьмем, например, пару ETH/USDT на Gate.io:

Синяя линия на графике представляет собой EMA 9, а красная линия представляет MA 9.

Синяя линия EMA находится ниже красной линии MA в начале нисходящего тренда, в то время как синяя линия EMA находится выше красной MA в начале восходящего тренда. Оба параметра равны 9. В тренде EMA двигается быстрее, чем MA.

Использование EMA

С учетом вышеизложенного, ясно, что EMA является ускоренной версией MA, и его применение идентично MA. EMA может определить уровни поддержки и сопротивления во время торгового процесса в целом.

Возьмем в качестве примера четырехчасовую к-линию графика ETH/USDT на платформе Gate.io.

На спадающем рынке цена у близкой к линии EMA образует первую точку покупки, когда она впервые пересекает линию EMA снизу вверх. Когда цена впервые откатывается к линии EMA на подъеме, образуется вторая точка покупки, а третья точка покупки формируется, когда цена снова падает выше линии EMA и достигает линии EMA.

Четвертая точка покупки формируется, когда цена первый раз удаляется от линии EMA, а затем снова прорывается через нее, прежде чем вернется к линии EMA для поддержки.

EMA линия также будет иметь четыре точки сопротивления на продажу. Во восходящем рынке, когда цена впервые падает ниже EMA линии (как правило, это относится к закрывающей цене K-линии ниже EMA), то цена рядом с EMA линией формирует первую точку продажи. Если цена разваливается, начинается ралли, и удаляется от EMA линии, цена приходит к предыдущему максимальному уровню возле второй точки продажи. Когда цена поднимается и падает ниже EMA линии второй раз, это формирует третью точку продажи. Во время нисходящего тренда, когда цена отскакивает близко к EMA линии, это создает четвертую точку продажи.

Конечно, в течение длительного спада, который последовал, линия сопротивления EMA была достигнута несколько раз, также давая сигнал на продажу.

Использование комбинации EMA

На криптовалютном рынке часто используется термин "Золотой крест" или "Смертельный крест" для описания комбинации линий длинного и короткого периодов и пересечения двух или более линий для выдачи сигнала рынку. Этот метод также применим к линиям EMA.

Сначала установите две линии EMA, одну короткого периода, а другую относительно длинного периода, например, EMA10 и EMA30 (10 за последние 10 дней и 30 за предыдущие 30 дней), и выберите параметры, максимально близкие к вашему стилю торговли.

Когда линия EMA с коротким периодом пересекает линию EMA с длинным периодом вверх, а линия EMA с длинным периодом плоская или растущая, пересечение двух линий образует «золотой крест», бычий тренд.

Возьмем пару ETH/USDT на платформе Gate.io в качестве примера. Когда EMA10 пересекает EMA30 снизу вверх, образуется "золотой крест", и начинается восходящий тренд.

Бычий тренд также наблюдается, когда линия короткого периода EMA падает ниже линии длинного периода EMA, а затем быстро снова поднимается, или когда линия короткого периода EMA падает близко к линии длинного периода EMA, а затем снова поднимается.

Когда линия короткого периода EMA пересекает линию длинного периода EMA вниз, а линия длинного периода EMA плоская или падающая, пересечение образует «смертельный крест», указывающий на медвежий тренд.

Возьмем ежедневный график ETH/USDT на платформе Gate.io в качестве примера. 15 апреля 2022 года EMA9 начала пересекаться с EMA30, образуя смертельный крест, и начала долгосрочный спад.

Более того, когда линия короткого периода EMA пересекает линию длинного периода EMA, а затем быстро снова пересекает линию длинного периода EMA, или когда линия короткого периода EMA разворачивается близко к линии длинного периода EMA, а затем снова поворачивается вниз, это продолжение медвежьего тренда.

Важно отметить, что если тренд линий длинного и короткого периодов не синхронизирован, сигнал вероятно ложный. Например, когда линия EMA длинного периода направлена вверх, а линия EMA короткого периода пересекает линию EMA длинного периода вниз, или когда линия EMA длинного периода направлена вниз, а линия EMA короткого периода пересекает линию EMA длинного периода вверх, это ложные сигналы, на которые следует реагировать с осторожностью.

Заключение

EMA - это сглаженное взвешенное среднее, которое, как и все скользящие средние, можно использовать для определения уровней поддержки и сопротивления. Он более реагирует, чем скользящие средние из-за своего уникального метода расчета, что делает его более подходящим для трейдеров с агрессивной направленностью.

Следует отметить, однако, что индикатор EMA является рассчитанным значением на основе прошлых цен и не может предсказать будущие цены. Инвесторы должны управлять рисками и инвестировать благоразумно, опираясь на свои обстоятельства.