Краткое руководство по стохастическому осциллятору

Стохастический осциллятор – это инструмент, который я часто использую в своем техническом анализе, особенно когда мне нужно определить, находится ли рынок в состоянии перекупленности или перепроданности. Интересно, как он колеблется между 0 и 100 – когда он превышает 80, я думаю: "Уф, здесь слишком много энтузиазма!", а когда падает ниже 20, я говорю себе: "Страх преувеличен, возможно, пришло время входить".

Рассчитать это довольно просто, хотя кажется сложным. В основном, вы измеряете, где находится текущая цена в пределах диапазона недавних цен, обычно за 14 периодов. Формула выглядит так: %K = [(текущая закрытие - минимальное значение) / (максимальное значение - минимальное значение)] × 100. %K - это "быстрый" стохастик, в то время как %D - это скользящая средняя за 3 периода %K, что дает "медленный" стохастик.

Когда это мне полезно? Когда я вижу, что он превышает 80, я обычно рассматриваю возможность продажи, потому что рынок перегрет, и коррекция кажется неизбежной. Напротив, когда он опускается ниже 20, я обычно готовлюсь к выкупить, так как рынок может быть на грани восстановления. Хотя предупреждаю вас, это не всегда работает идеально, и у меня были раздражающие моменты, когда я слепо доверял этим сигналам.

Существуют некоторые варианты, которые стоит узнать. Полный стохастический осциллятор использует максимумы и минимумы более экстремального периода вместе с ценой закрытия, создавая более сглаженную линию, которая, по моему опыту, оказывается более надежной. Затем есть медленный стохастик, который применяет скользящее среднее к %K, делая его менее реактивным, но также менее склонным к ложным сигналам. Лично я предпочитаю последний в волатильных рынках, таких как крипто.

Правда в том, что ни один индикатор не является идеальным сам по себе - я использую его как часть более широкой стратегии и научился на собственном опыте, что следовать ему без дополнительного контекста может быть катастрофично для вашего капитала.