Состязание между быками и медведями напряженное, нижняя линяя канала подвергается многочисленным испытаниям!

Один, Обзор рынка за неделю: ( 10.13~10.17 )

На этой неделе индекс открылся на уровне 6622,53 пункта, во вторник достиг минимума 6555,07, в среду установил максимум на уровне 6724,12, а на конец недели закрылся на уровне 6664,01 пункта, увеличившись на 1,70% за неделю, с диапазоном 2,58%. За неделю сформировалась бычья свеча, и с технической точки зрения индекс вновь оказался выше 5-недельной скользящей средней.

На этой неделе акции S&P 500, компания Bunge возглавила рост с увеличением на 20,71%, в то время как FFIV упала на 9,30%, оказавшись в конце списка. Средняя цена акций компаний из индекса S&P выросла на 1,42%, в то время как средняя цена акций всех американских компаний увеличилась на 0,43%.

С 7 апреля по 17 октября индекс непрерывно рос в течение 28 недель, составив 135 торговых дней, при этом максимальный накопленный рост составил 39,91%.

Индекс S&P 500, недельный график: ( модель количественной оценки динамики * модель количественной оценки эмоций )

! image.png

(Рисунок 1)

График дневного индекса S&P 500:

! image.png

( Рисунок 2 )

График недельного индекса S&P 500: ( исторические данные тестирования: с 6 марта 2009 года по 4 апреля 2025 года )

! image.png

( Рисунок 3 )

В статье автора от 12 октября «Индекс S&P корректируется как и ожидалось, ключевые моменты: время и пространство корректировки!» на основе резонанса многопериодных технических индикаторов и многолетних исторических данных была сделана прогнозировка движения индекса на текущую неделю, указав на то, что на рынке уже произошла значительная коррекция, и напомнив инвесторам, что основным моментом на этой неделе будет проверка эффективности пробоя. Прогноз рынка и торговая стратегия следующие:

В отношении индикаторной динамики:

• На прошлой неделе был сформирован важный технический пробой с медвежьей свечой на 2.71% в реальном выражении. Ожидается, что в начале этой недели индекс сможет показать технический отскок для проверки эффективности пробоя нижней границы канала.

• Основное сопротивление расположено близ нижней границы оригинального канала; первая поддержка находится в диапазоне от 6490 до 6550 пунктов.

В отношении операционных стратегий:

• Общая позиция: Доля длинных позиций должна контролироваться на уровне не более 30%.

• Для краткосрочных инвесторов главное - наблюдать.

Теперь давайте рассмотрим реальное движение на этой неделе:

Индекс S&P на этой неделе открылся на уровне 6622,53 пункта, после чего стороны быков и медведей начали борьбу за уровень открытия. Диапазон колебаний за неделю составил от -1,03% до 1,53%, в результате чего были получены три бычьих свечи и две медвежьих. С технической точки зрения рынок многократно пытался отскочить, но в течение четырех торговых дней все максимумы встречали сопротивление близ нижней границы канала, что говорит о том, что это ключевое сопротивление действительно эффективно. Реальное движение на этой неделе идеально подтвердило прогноз автора.

В следующем разделе автор проанализирует изменения текущего индекса на основе многомодельных технических индикаторов.

(Один ), Анализ сигналов количественной модели:

1、Неделя ( см. рисунок один ):

①, Модель количественной оценки импульса: на этой неделе нет сигналов, показывающих, что линия импульса №1 движется вниз, постепенно приближаясь к линии №2.

Индекс риска падения под модельным сигналом: нейтральный

②、Модель количественной оценки эмоций: Интенсивность индикатора эмоции 1 составляет 0.86( в диапазоне значений от 0 до 10), интенсивность эмоции 2 составляет примерно 1.58, а индикатор пикового сигнала равен 9.51.

Индекс риска падения по модели: высокий

③, Модель цифрового мониторинга: сигнал о развороте на вершине недельного графика продолжает действовать, наблюдайте за его продолжением.

Модельный сигнал индекса риска падения: высокий

2、С точки зрения дневного графика ( см. рисунок два ):

①, Модель количественной оценки динамики: после формирования сигнала дивергенции на дневном графике на высоких уровнях, две линии динамики продолжают движение вниз, постепенно приближаясь к нулевой оси.

Индекс риска падения под модельным сигналом: высокий

②, Модель количественной оценки эмоций: оба индикатора эмоциональной интенсивности равны 0, индикатор пикового сигнала равен 0, что указывает на ослабление эмоций перепроданности на рынке.

Индекс риска падения под модельным сигналом: в процессе падения

③, Модель цифрового мониторинга: сигналы разворота на дневном графике продолжают действовать.

Индекс риска падения, указанный моделью: высокий

(Два), анализ временных рядов и исторических данных(, рисунок три):

1. Настройка модели обратного тестирования данных:

• Период тестирования: с 6 марта 2009 года по 4 апреля 2025 года, всего 840 недельных свечей.

• Правила изменения: изменение считается действительным, если выполняется одно из следующих условий:

▪Период отката ≤ 2 недели и падение ≥ 5%;

▪ Период отката ≥ 3 недели (без ограничения по падению).

▪ Согласно указанным выше правилам, в период обратного тестирования было выявлено 52有效ных корректировки.

2、核心 статистические закономерности: каждый раз, когда индекс поднимается с низкой точки в течение 26 недель подряд, вероятность коррекции крайне высока, около 98.08%.

3. Исторические примеры: в прошлых данных обратного тестирования максимальный период роста наблюдался с 19 июля 2017 года по 26 января 2018 года, индекс непрерывно рос в течение 29 недель, после чего произошел глубокий спад на 13,43%; кроме того, еще два раза, после 26 недель роста, также наблюдались значительные коррекции.

4. С 7 апреля по 3 октября индекс продолжал расти в течение 26 недель. Согласно историческим данным, в такой ситуации вероятность последующих корректировок достигает 98,08%. Динамика на этой неделе (28-я неделя) указывает на то, что индекс все еще находится на этапе технической корректировки.

Два, прогноз рынка на следующую неделю: ( 10.20~10.24 )

1. Прогноз движения: на следующей неделе будет проверена эффективность пробоя нижней границы канала. Результаты могут быть двумя: если пробой окажется эффективным, коррекция усилится; если удастся вновь устоять, то восходящий тренд продолжится.

2. Ключевое местоположение:

• Верхнее давление: нижняя граница оригинального канала.

• Нижняя поддержка: первый диапазон 6490-6550 пунктов; второй диапазон 6300-6340 пунктов; важный диапазон поддержки 6200-6147 пунктов.

Три. Стратегия действий на следующую неделю: (10.20~10.24)

1. Управление позицией: общий контроль длинной позиции на уровне 30%, ждать четкости среднесрочного тренда перед дальнейшими действиями.

2. Краткосрочная торговля: рыночное направление неясно, рынок будет колебаться, рекомендуется проявить терпение и наблюдать.

3. Краткосрочные приемы: для краткосрочных операций обратите внимание на 60/120-минутные графики, чтобы повысить точность точек покупки и продажи.

4. Применение на акции: Эта стратегия подходит для общего управления позициями и торговых операций с акциями.

Четыре, Особые Указания

Для краткосрочной торговли акциями, независимо от того, покупаете ли вы длинную или короткую позицию, сразу после открытия позиции установите начальный уровень стоп-лосса. Когда цена акций вырастет на 5%, немедленно переместите уровень стоп-лосса к уровню стоимости (то есть к точке безубыточности), чтобы обеспечить отсутствие убытков по этой сделке; когда прибыль достигнет 10%, переместите уровень стоп-лосса на 5% выше. После этого каждый раз, когда прибыль увеличивается на 5%, уровень стоп-лосса будет повышаться на ту же величину для динамической защиты уже реализованной прибыли.

(Примечание: вышеуказанный порог прибыли в 5% инвесторы могут гибко регулировать в зависимости от своей склонности к риску и волатильности актива.)

Пункт 5. Анализ классических случаев: ( рассматривается только как пример анализа, не как инвестиционная рекомендация )

На этой неделе нет анализа отдельных акций.

Чтобы реагировать на быстро меняющийся рынок, моя торговая стратегия будет динамически корректироваться. Инвесторы, желающие своевременно получать актуальную информацию, пожалуйста, следите за ссылкой ниже.

Указанные выше модели являются торговыми правилами, которых я придерживался во время своих операций, и не служат основанием для покупки или продажи. Это личное мнение, предназначенное только для справки.