Объяснение стохастического RSI: практическое руководство по использованию индикатора

Введение

Настоящий профессиональный трейдер полагается на макроанализ, поддерживаемый фундаментальным анализом и микроанализом на основе технического анализа. Как правило, краткосрочные сделки зависят от технического анализа, а долгосрочные сделки извлекают больше данных из фундаментального анализа. Оба типа информации имеют свои плюсы и минусы, что делает ни один из типов лучше или хуже другого. Технический анализ выполняется с помощью многих полезных индикаторов, таких как уровни поддержки и сопротивления, полосы Боллинджера, уровень Фибоначчи и индекс относительной силы (RSI). RSI может быть простым или стохастическим.

Что такое RSI?

Индекс относительной силы (RSI) показывает, является ли акция или криптовалюта перекупленной или перепроданной, измеряя скорость и величину изменений цен. Поскольку вы можете просмотреть график любого актива на разных временных интервалах, вы также можете применять индикаторы RSI на различных временных периодах. Стандартные или настройки по умолчанию установлены на 14 свечей. Это означает, что если вы выберете временной интервал 1D, вы сможете просмотреть данные о ценах за последние 14 дней и относительные изменения цен, проецируемые графиком. Аналогично, последние 14 1H, 4H, 1W свечей также отображаются при соответствующей настройке. Вместо 14 вы можете просмотреть меньшее или большее количество свечей для RSI.

Что такое стохастический RSI?

Стохастический RSI можно определить как индикатор индикатора, который измеряет силу RSI. В то время как простой RSI измеряет ценовой моментум, стохастический RSI измеряет изменения в RSI, поэтому его называют осциллятором второго порядка. Под осциллятором мы понимаем, что индикатор колеблется взад и вперед вокруг линии. Трейдеры считают его гораздо более чувствительным, чем простой RSI, поскольку он быстро колеблется между 0 и 1 ( или 0-100, в зависимости от конвенций построения графиков ).

Сравнение двух

Основные различия между двумя индикаторами заключаются в том, что простой RSI является относительно слабым индикатором, когда дело касается принятия решений для торговли или внутри торговли. Основная причина этой слабости заключается в том, что простой RSI извлекает данные из ценового движения, которое является высоковолатильным и едва предсказуемым. В период сильного восходящего тренда RSI постоянно остается значительно выше 70, что в целом считается состоянием перекупленности. Однако обратных результатов не возникает, как кто-то может предсказать из показаний индикатора.

С другой стороны, стохастический RSI основан на движении линии RSI. Здесь стохастический RSI предлагает практическое преимущество. Поскольку он измеряет импульс самого RSI, он более резко реагирует даже на незначительные изменения в покупательском или продажном давлении. Эта повышенная чувствительность позволяет трейдерам обнаруживать ранние признаки ослабления тренда или разворота до того, как они станут видимыми в движениях цен. Более того, нормализуя RSI в пределах его недавнего диапазона, стохастический RSI подчеркивает тонкие условия перепроданности или перекупленности, которые простой RSI может упустить. Таким образом, он улучшает тайминг, повышает точность входа и выхода и помогает трейдерам действовать более уверенно на быстро движущихся или волатильных рынках.

Как работает стохастический RSI

Поскольку основой индикатора Stochastic RSI является простой RSI, единственное, что вам нужно сделать, это применить стохастическую формулу. Результат - это одно числовое значение, которое колеблется вокруг центральной линии (0.5), в диапазоне от 0 до 1. Формула учитывает цену закрытия актива, но также принимает во внимание максимальные и минимальные точки выбранных свечей. Формула приведена ниже:

Стохастический RSI = (Текущий RSI – Минимальный RSI)/ (Максимальный RSI – Минимальный RSI)

Как вы видите, формула не связана с ценовым движением. Скорее, она относится к движению индикатора RSI.

Интерпретация данных

После того как вы настроили индикатор стохастического RSI в соответствии с вашими требованиями, следующим шагом является интерпретация данных, представленных перед вами. Индикатор StochRSI имеет наибольшее значение вблизи верхних и нижних границ своего диапазона. Поэтому он помогает вам определить точки входа и выхода в сделке. Более того, с помощью этого индикатора также можно предсказать развороты тренда. Индикатор обычно движется выше или ниже линии, проведенной на уровне 0,5. Таким образом, более низкие показатели, такие как 0,2-0,3, указывают на перепроданность актива, который вы анализируете. Аналогично, более высокие показатели, такие как 0,7-0,8, показывают, что актив находится в зоне перепроданности, и не стоит удивляться, если следующая свеча будет красной.

Подводные камни индикатора стохастического RSI

1. Частые ложные сигналы на боковых рынках

Первой главной проблемой использования стохастического RSI является большое количество ложных сигналов, которые он генерирует во время боковых или волатильных рынков. Поскольку индикатор чрезвычайно чувствителен, он реагирует даже на самые незначительные колебания цен, часто колеблясь между зонами перекупленности и перепроданности без каких-либо значительных изменений в тренде. Такое движение может восприниматься трейдерами как ложные сигналы для входа или выхода. Трейдеры не только теряют деньги в виде убытков и торговых сборов, но также испытывают эмоциональные потрясения. Убытки могут заставить их стать жертвами мести в торговле, что умножает их убытки.

2. Вводящие в заблуждение уровни перекупленности и перепроданности в сильных трендах

Вторая слабость стохастического RSI также свойственна простому индикатору RSI. Сильный восходящий тренд принимается за сигнал на продажу, а сильный нисходящий тренд — за сигнал на покупку. Но учитывая это толкование, $BTC выдавало много сигналов на покупку во время своего постоянного нисходящего тренда с ноября 2021 года по декабрь 2022 года. Тем не менее, ни один из этих сигналов не был надежным. Аналогично, Биткойн находится в восходящем тренде на более высоких таймфреймах с тех пор, как коснулся уровня $15,500. За исключением нескольких здоровых корреляций, реального нисходящего тренда до сих пор не произошло. Цифровое золото устанавливает новые исторические максимумы каждый месяц или около того.

3. Непоследовательная производительность по активам и временным рамкам

Третья ловушка заключается в отсутствии согласованности между различными активами и временными рамками. Те же параметры, которые эффективно работают для одного актива, такого как $BTC/$USDT, могут давать ненадежные результаты при применении к другому. Это происходит потому, что волатильность и рыночный ритм различаются от одного финансового инструмента к другому. Многие трейдеры игнорируют это и предполагают, что стандартные настройки подойдут для всех сценариев, что часто приводит к искаженным и вводящим в заблуждение показаниям.

Итог

Вкратце, стохастический RSI является полезным индикатором технического анализа, который вы можете использовать для определения точек входа и выхода в своих сделках. Этот индикатор является отличным осциллятором, так как он основан на другом индикаторе, а не зависит от волатильных ценовых действий. Однако, как и в случае с любым другим инструментом, следует проявлять осторожность, полагаясь на него слепо, так как он не лишен недостатков, которые могут испортить ваше торговое путешествие.