Algo Trading là gì và nó hoạt động như thế nào?

Điểm chính

• Giao dịch tự động sử dụng các thuật toán để tự động hóa việc mua và bán tài chính. Đơn giản vậy thôi.

• VWAP, TWAP, POV... các chiến lược phổ biến trong thế giới này. Mỗi chiến lược đều có mẹo riêng.

• Loại bỏ cảm xúc khỏi giao dịch, đúng. Nhưng mang lại những vấn đề khác. Những phức tạp kỹ thuật. Những lỗi không mong muốn.

Giới thiệu

Cảm xúc phản bội chúng ta khi giao dịch. Giao dịch tự động dường như giải quyết điều đó. Robot không sợ hãi. Chúng ta sẽ xem điều gì nằm sau điều này, những lợi thế và cạm bẫy của nó.

Algo Trading là gì?

Hãy tưởng tượng những chương trình quyết định cho bạn khi nào nên mua và bán. Đó là algo trading. Những thuật toán này xem xét dữ liệu, tính toán, thực hiện. Không nghi ngờ gì. Không mồ hôi lạnh. Chúng tìm kiếm hiệu quả. Và có vẻ như nó hoạt động khá tốt cho nhiều người.

Cách thức hoạt động của Algo Trading?

Không phải tất cả các hình thức giao dịch algo đều tốt. Một số thậm chí còn thảm họa. Nhưng hãy xem nó hoạt động như thế nào nói chung.

Xác định chiến lược

Đầu tiên, bạn quyết định các quy tắc. Đơn giản: mua nếu giảm 5%, bán nếu tăng 5%. Hoặc cái gì đó phức tạp hơn. Tùy thuộc vào bạn.

Lập trình thuật toán

Sau đó, đến mã. Bạn dịch ý tưởng của mình thành ngôn ngữ mà máy tính có thể hiểu. Python rất phổ biến ở đây. Không phải phép thuật. Đó là toán học ứng dụng.

Kiểm tra lại

Thử nghiệm với dữ liệu cũ. Liệu nó có hoạt động vào năm 2020 không? Vào năm 2018? Bạn điều chỉnh. Cải tiến.

Thực hiện

Thuật toán kết nối. Quan sát. Chờ đợi. Khi nó thấy cơ hội của mình, nó hành động. Không do dự.

Giám sát

Bạn không thể hoàn toàn không lo lắng. Thị trường thay đổi. Thuật toán của bạn có thể cần cập nhật.

Chiến lược Giao dịch Algo

Có những chỉ báo dường như hứa hẹn. Không có đảm bảo, điều đó thì có.

Giá Trung Bình Khối Lượng (VWAP)

VWAP chia các đơn hàng lớn thành các phần nhỏ hơn. Tìm cách không làm ảnh hưởng quá nhiều đến thị trường. Sự khéo léo của thuật toán.

Giá Trung Bình Khối Lượng Thời Gian (TWAP)

Giống như VWAP nhưng với trọng tâm thời gian. Phân phối giao dịch một cách đồng đều. Ít tác động đến thị trường.

Tỷ lệ Khối lượng (POV)

Nhắm đến việc thực hiện một tỷ lệ cố định của tổng khối lượng. 10%, chẳng hạn. Nó phù hợp với nhịp độ của thị trường. Cách tiếp cận thú vị.

Lợi ích của Algo Trading

Hiệu quả

Tốc độ ấn tượng. Phần nghìn giây. Cơ hội mà một con người thậm chí không thể nhìn thấy.

Giao dịch không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc

Không có sợ hãi. Không có tham lam. Chỉ có những quy tắc lạnh lùng và được tính toán. Có lẽ đó là lý do tại sao nó hoạt động.

Hạn chế của Giao dịch Algo

Độ phức tạp kỹ thuật

Không dành cho tất cả mọi người. Bạn cần biết lập trình. Hiểu về thị trường. Một sự kết hợp hiếm có.

Lỗi hệ thống

Máy móc cũng có thể gặp sự cố. Một lỗi mã và mọi thứ sụp đổ. Thật đáng sợ, thật sự.

Kết luận

Giao dịch algo: máy tính thực hiện giao dịch cho bạn. Có những lợi thế. Có những rủi ro. Vào năm 2025, chúng ta sẽ thấy nhiều trí tuệ nhân tạo hơn trong các hệ thống này. Chúng tự học. Nhận diện các mẫu mà chúng ta không thể tưởng tượng. Sự tiến hóa thú vị, mặc dù không rõ liệu điều này có đưa chúng ta đến gần hay xa hơn thị trường hoàn hảo.