Nhiều người hỏi tôi, trong thị trường tiền điện tử, chứng khoán, hợp đồng tương lai này, muốn kiếm được lợi nhuận ổn định, thực sự, lâu dài, thì gặp phải vấn đề gì? Câu trả lời của tôi thường chỉ hai từ: nhân tính.

Về mặt bề ngoài, những thị trường này đòi hỏi kiến thức chuyên môn. Thực tế thì sao? Rào cản không cao đến vậy. Chỉ số kỹ thuật, hình dạng nến, quản lý rủi ro, những thứ này, nói thẳng ra là sự kết hợp của kiến thức thông thường và các quy tắc. Ngay cả người không có thiên phú, dành khoảng một năm rưỡi, cũng có thể hệ thống nắm vững những điều này. Vì vậy, vấn đề chuyên môn không thực sự khó.

Kẻ thù thực sự là gì? Chính là chính bạn. Giữa biết và làm, có một khoảng cách lớn. Phần lớn người thua lỗ không phải là không hiểu, mà là không thể thực thi. Cảm xúc, tham lam, sợ hãi — những thứ này có thể làm rối loạn kế hoạch giao dịch của bạn vào những thời điểm then chốt.

Chính vì lý do này, giao dịch định lượng mới cần thiết. Dùng máy tính thay con người để ra quyết định, tận dụng đặc điểm không có cảm xúc, không tham lam của chương trình, thực thi theo quy tắc một cách máy móc. Đây là giá trị đơn giản nhất, cũng là cốt lõi nhất của giao dịch định lượng.

Nhưng lại phát sinh một vấn đề mới — chất lượng của công cụ định lượng. Nếu chỉ xếp chồng vài chỉ số thống kê, chỉnh sửa tham số, viết một công thức, thì đó là tự lừa dối chính mình. Công cụ định lượng thực sự hữu dụng cần có thiết kế khoa học và xác nhận chuyên nghiệp.

Hơn nữa, công cụ chỉ là công cụ. Bạn có một máy CNC hàng đầu, nhưng không biết vận hành cũng vô ích. Tương tự, nhiều người sở hữu công cụ giao dịch định lượng, nhưng thực sự hiểu cách sử dụng, dùng tốt thì rất ít. Điều này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về thị trường và tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Rào cản của giao dịch định lượng thực ra nằm ở phía ứng dụng.