Từ nguyên tắc đầu tiên: tại sao #AI Giao dịch không nên dự đoán sự tăng hoặc giảm

1. Tháo dỡ AI trước: Chính xác thì mô hình lớn đang làm gì?
Nhiều người coi các mô hình lớn là "hộp đen tư duy", nhưng từ bản chất của máy tính, nó chỉ làm được một điều:
Trong một không gian vectơ chiều cao, sự tương đồng được tính toán.
Tất cả đầu vào (#token , hình ảnh, chuỗi thời gian) được ánh xạ đến vectơ;
Tất cả "sự hiểu biết" và "suy luận" về cơ bản là các tích chấm vectơ + phép biến đổi phi tuyến.
Về cốt lõi, Transformer không phải là "thông minh", nhưng:
Nén đầu vào thành vectơ
Tính toán sự giống nhau giữa các vectơ
Tổng hợp thông tin theo mức độ tương đồng
Xuất phân phối xác suất
Điều này có nghĩa là một sự kiện quan trọng:
LLM có khả năng nhận dạng mẫu, không phải dự đoán.
Trong kịch bản ngôn ngữ, mô hình đủ ổn định để nó "trông giống như một dự đoán";
Nhưng trên thị trường tài chính, điều này có thể hoàn toàn có vấn đề.
2. Tại sao "dự đoán sự thăng trầm bằng AI" gần như chắc chắn thất bại?
Bởi vì có ba điểm khác biệt cơ bản giữa thị trường tài chính và ngôn ngữ.
1️⃣ Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu cực thấp
ngôn ngữ tự nhiên có quy luật thống kê mạnh mẽ;
Giá ngắn hạn của thị trường ≈ di chuyển ngẫu nhiên và tăng xuống gần 50:50.
Các mô hình thường chỉ học:
Đảo ngược trung bình
Tiếng ồn mượt mà
Thay vì những gì bạn thực sự quan tâm đến sự biến động cực độ và các sự kiện rủi ro.
2️⃣ Không cố định
Ngữ nghĩa của ngôn ngữ vẫn không thay đổi trong nhiều thập kỷ;
Cấu trúc thị trường không ngừng phát triển và các luật hoạt động vào năm 2021 có thể trực tiếp thất bại vào năm 2024.
3️⃣ Đối đầu mạnh mẽ
Ngôn ngữ không có tấm đối thủ;
Thị trường là một trò chơi có tổng bằng không và bất kỳ mô hình nào được xác định sẽ nhanh chóng bị chênh lệch giá để biến mất.
Kết luận rất đơn giản:
AI không phù hợp để dự đoán "nến tiếp theo sẽ tăng hoặc giảm".
Nhưng điều đó không có nghĩa là AI vô dụng trong giao dịch - đó chỉ là câu hỏi sai.
3. Thay đổi câu hỏi: xác định chế độ, không dự đoán hướng đi
Vấn đề thực sự với tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu cao là:
Tình trạng hiện tại của thị trường như thế nào?
Thay vì liên tục ngẫu nhiên, thị trường chuyển đổi giữa các chế độ khác nhau:
Sốc biến động thấp
Biến động cao và sốc
Xu hướng đơn phương
Khủng hoảng thanh khoản
Chế độ bền bỉ và có khoảng thời gian lớn hơn nhiều so với một nến duy nhất.
Điều này làm cho nó ổn định hơn nhiều so với việc "dự đoán thăng trầm".
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng alpha của chiến lược Chế độ chủ yếu đến từ việc tránh các quốc gia xấu hơn là nắm bắt những quốc gia tốt.
4. Sử dụng đúng AI: Nhúng trạng thái thị trường
Di chuyển mô hình điện toán LLM qua, nhưng thay đổi mục tiêu.
Không:
Dữ liệu thị trường → AI → tăng hoặc giảm
Thay vào đó:
Dữ liệu thị trường → vectơ thể hiện sự tương đồng → → phán đoán chế độ
Ý tưởng cốt lõi:
Sử dụng bộ mã hóa để nén trạng thái thị trường đa chiều vào nhúng
Khoảng cách vectơ đại diện cho "sự tương đồng của trạng thái thị trường"
Thị trường hiện tại ≈ lịch sử là giai đoạn nào?
Bước này:
Không có giả định phân phối
Không có ngưỡng nhân tạo
Hỗ trợ tự nhiên chiều cao, đa yếu tố và phi tuyến tính
Đầu ra không phải là "tín hiệu mua và bán", mà là nhận thức trạng thái thị trường.
5. Giá trị thực sự của chế độ: định tuyến chiến lược và kiểm soát rủi ro
Chế độ không kiếm tiền trực tiếp, nhưng nó quyết định liệu bạn có mất nhiều tiền hay không.
Ánh xạ điển hình:
Lưới → dao động
Xu hướng → Theo xu hướng
Biến động cao → giảm vị thế
Khủng hoảng thanh khoản → các vị thế bán
Vấn đề không phải là kiếm thêm một chút, nhưng:
Trong trạng thái thị trường sai lầm, đừng làm điều sai trái.
6. NoFx: Lớp cơ sở hạ tầng của AI Trading, không phải là "AI Predictor"
Định vị của NoFx rất rõ ràng:
Thay vì để LLM dự đoán thị trường, nó cung cấp cho AI một "hệ thống giao dịch có thể đưa ra quyết định an toàn".
Tại sao điểm nghẽn của AI Trading không có trong mô hình?
Bởi vì một hệ thống có thể chạy yêu cầu:
Dữ liệu ổn định và thống nhất
Độ trễ thấp, thực thi có kiểm soát
Kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt, có thể cấu hình
Nhật ký đầy đủ, có thể kiểm tra
Không có "sản phẩm giao dịch AI" nào trong số này có sẵn.
7. NoFx đang làm gì (phiên bản tối giản)
1️⃣ Lớp dữ liệu
Thống nhất tất cả dữ liệu cốt lõi cho thị trường tiền điện tử:
Giá, khối lượng, OI, tỷ lệ tài trợ, thanh lý, dòng tiền, sổ lệnh, biến động, các chỉ báo kỹ thuật.
Dữ liệu không đồng nhất → giao diện hợp nhất.
2️⃣ Lớp thực thi
Che chắn sự khác biệt của sàn giao dịch và thống nhất logic của lệnh, vị thế, đòn bẩy và cắt lỗ.
Các chiến lược không cần quan tâm đến việc "đây là sàn giao dịch nào".
3️⃣ Lớp ra quyết định
AI không dự đoán thăng trầm, nhưng:
Phân tích thị trường có cấu trúc
Lọc và sắp xếp mục tiêu
Đánh giá vị thế và rủi ro
Điều kiện nhập học / nhập học được đánh giá
Đầu ra là một quyết định có cấu trúc có thể kiểm toán được, không phải là "mua".
4️⃣ Tích hợp chế độ
Nhận dạng chế độ như một mô-đun hệ thống:
Đánh giá trạng thái thị trường trước
Sau đó quyết định loại chiến lược và mức độ rủi ro
Sự hung hăng của AI tự động điều chỉnh theo chế độ
8. Tại sao bạn nhấn mạnh vào tính minh bạch và nguồn mở?
Trong lĩnh vực tài chính, không có nền tảng tin tưởng vào hộp đen.
Nguyên tắc của NoFx:
Mọi quyết định của AI đều có đầy đủ bối cảnh
Mọi giao dịch đều có thể được truy ngược lại "tại sao"
Kiểm soát rủi ro, vị thế và đòn bẩy đều có thể cấu hình
Mã có thể kiểm tra và tự triển khai
Đây là những gì lớp cơ sở hạ tầng sẽ trông như thế nào.
9. Bình đẳng: Giao dịch AI không chỉ thuộc về các tổ chức
Thực tế là:
Ngưỡng giao dịch định lượng là cực kỳ cao
Các nhà giao dịch bình thường bị loại trừ một cách có hệ thống
Mục tiêu của NoFx rất đơn giản:
Hãy để một người hoàn toàn không có mã xây dựng chiến lược giao dịch AI của họ trong 5 phút và biết nó đang làm gì.
Đây không phải là giảm tính chuyên nghiệp, mà là gói gọn các khả năng chuyên môn vào các công cụ.
Như:
Excel để phân tích dữ liệu
Figma là về thiết kế
NoFx muốn trở thành cấp tiêu chuẩn cho Giao dịch AI.
10. Tóm tắt trong một câu
Bản chất của AI là sự tương đồng của vectơ, không phải "khả năng dự đoán"
Vấn đề có giá trị cao trên thị trường là xác định chế độ, không phải dự đoán tăng
Các rào cản thực sự không nằm ở mô hình, mà là ở kỹ thuật, kiểm soát rủi ro và khả năng giải thích
Tương lai của AI Trading là cơ sở hạ tầng, không phải mánh lới quảng cáo
Nếu bạn muốn, tôi có thể viết một bài viết đặc biệt cho bài viết tiếp theo:
👉 Tại sao "AI nói mua nó" là thiết kế hệ thống giao dịch nguy hiểm nhất