Phân tích kỹ thuật: Đường trung bình động - Tăng trưởng tài sản theo chỉ số trên nền tảng giao dịch tiền điện tử

Đường trung bình động có thể được sử dụng để theo dõi xu hướng,

là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến nhất.

Cá nhân tôi cũng rất thích,

bài luận đại học của tôi đã sử dụng dòng tiền hướng Bắc kết hợp tín hiệu từ đường trung bình động để xây dựng chiến lược.

Nhưng dù sao nó cũng thuộc loại chỉ báo trễ,

trong phân tích kỹ thuật, chủ yếu đóng vai trò hỗ trợ,

nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua

Một,

Khái niệm cơ bản và đặc điểm

Đường trung bình động(MA) có tham số là thời gian,

thời gian càng ngắn thì MA càng gần với biểu đồ giá,

càng dài thì càng mượt.

Biểu đồ trên các đường cong màu khác nhau là đường trung bình động đơn giản SMA.

Ngoài ra còn phổ biến nữa là đường trung bình động theo trọng số theo hàm exponential EMA,

ứng dụng chính là biểu đồ cột MACD

Dưới đây là công thức tính MACD,

lấy tham số phổ biến nhất MACD(12,26,9) làm ví dụ:

(1) EMA(close,12) = 2/13 × Giá đóng cửa + 11/13 × EMA12 ngày hôm qua

(2) EMA(close,26) = 2/27 × Giá đóng cửa + 25/27 × EMA26 ngày hôm qua

(3) Đường nhanh DIF = EMA12 - EMA26

(4) Đường chậm DEA = EMA(DIF,9)

(5) MACD = 2 × (DIF - DEA)

Ứng dụng MACD: quan sát sự giao cắt giữa đường DIF nhanh và DEA chậm cũng như sự biến đổi của biểu đồ cột MACD để đánh giá sức mạnh xu hướng hoặc sự thay đổi xu hướng giá.

Cụ thể tùy theo quan điểm,

tham khảo ứng dụng chỉ số trên Wind:

Thông thường gọi là Golden Cross(buy signal) và Death Cross(sell signal) lần lượt là khi DIF đi lên/xuống giao cắt với DEA

Hai,

Cách dùng

(1) So sánh vị trí tương đối của giá và đường trung bình động,

hình thành chỉ số xu hướng

(2) Sử dụng đường trung bình động (hoặc bao quanh của nó) để tạo mức hỗ trợ hoặc kháng cự

(3) Quan sát độ dốc của đường trung bình động

(4) Đường trung bình động kép: so sánh vị trí tương đối của đường trung bình ngắn hạn và dài hạn để xác định thị trường quá mua/quá bán,

tức là chỉ số dao động; quan sát sự giao cắt của đường trung bình ngắn hạn và dài hạn để lấy tín hiệu giao dịch,

tức là Golden Cross và Death Cross

Ba,

Ví dụ

Chụp ngẫu nhiên biểu đồ ngày của một chứng khoán trong 4 tháng,

ví dụ A,

B:

A: MACD tạo tín hiệu mua Golden Cross; hình dạng biểu diễn là ba quân tiên tiến màu trắng,

nhảy qua phía trên

B: MACD tạo tín hiệu bán Death Cross; hình dạng biểu diễn là mô hình engulfing giảm giá,

bắt chặt giảm giá,

đỉnh tháp (thể hiện bằng thân đen dài hơn phía trên sẽ cho tín hiệu mạnh hơn)

Bốn,

Chiến lược đường trung bình động trong phân tích kỹ thuật phương Tây

1. Xu thế tăng: giá cao hơn MA thì giữ vị thế mua nhiều

(a) Giá vượt lên trên MA,

tín hiệu mua

(b) Sau khi giá vượt qua MA200 rồi giảm mạnh,

nhưng không xuyên qua đường này,

có thể là tín hiệu mua

© Giá giảm xuống dưới MA,

nhưng đường trung bình động vẫn hướng lên,

có thể là tín hiệu mua

(d) *Giá giảm nhanh,

sụt qua MA hướng lên vẫn còn mức giảm lớn,

có thể xuất hiện phản ứng ngắn hạn (bẫy whipsaw)

2. Xu thế giảm: giá thấp hơn MA thì giữ vị thế bán khống

(a) Giá cao hơn MA,

nhưng MA hướng xuống,

tín hiệu bán

(b) Giá bắt đầu thấp hơn đường trung bình,

dần dần tiếp cận đường trung bình,

nhưng trước khi vượt qua lại giảm trở lại,

có thể là tín hiệu bán

© Giá cao hơn MA hướng lên,

và tăng nhanh,

có thể xuất hiện điều chỉnh ngắn hạn (bẫy whipsaw)

(d) Giá chạm đáy bật lên và vượt qua MA,

tín hiệu mua

3. Đường ngang,

đường chéo và xu hướng đi ngang: vùng dao động giá khá dài,

giá dao động theo đường trung bình,

cần thận trọng

4. Phương pháp giao dịch PENTAD: giá vượt lên trên(dưới) đường bao quanh 20 tuần MA ±1%(dừng lỗ) thì phát ra tín hiệu mua(bán

Năm,

Một số trải nghiệm

1. Vấn đề lớn nhất của đường trung bình động là xuất phát từ giá,

nên có độ trễ

2. Việc chọn tham số thời gian đúng rất quan trọng: dài thì ít nhạy,

ngắn có thể gây ra tín hiệu phá vỡ giả

3. Đường trung bình động đơn giản thường không kém gì đường phức tạp
4. Đường trung bình động cần kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác