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hace3h

Deshaciéndote del modelo ML genial porque la regresión de cresta lo superó

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hace4h

𝗘𝗿𝗿𝗼𝗿
Tu cuenta está actualmente bloqueada debido a varios informes realizados sobre tu cuenta por ser un terrible cuant y gastar todo el presupuesto de la empresa entrenando NNs. Para más información, por favor contacta con X Support.

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hace4h

Han bloqueado mi cuenta 😢

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StatArb

01-04 19:26

Él está leyendo el blog de arbitraje cuantitativo después de esto…

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StatArb

2025-12-25 18:51

Sigma * sqrt(t)
Esta fórmula se encuentra en muchas áreas.
- La ley de la raíz cuadrada del impacto.
- Ajuste de varianza temporal de Black-Scholes Merton (d1 vs d2)
- mercado entre tamaño, es decir, diferencias de escala con volatilidad * sqrt(tiempo de mantenimiento esperado)
De hecho, 3 implica 1.

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StatArb

2025-12-25 08:35

¡Feliz Navidad!

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StatArb

2025-12-24 14:44

Muchos de los alfas que encuentro indican que si sustituyes la volatilidad por volumen en la fórmula, el alfa se ve igual.
el volumen y la volatilidad están muy correlacionados.

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StatArb

2025-12-22 20:44

¡Preciso!

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StatArb

2025-12-22 20:28

Chicos, por favor, sigan mi segunda cuenta @systematicls y mi tercera cuenta @QuantitativeArb.

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StatArb

2025-12-08 12:10

Una idea interesante: detectar un estado de rupturas hace que las rupturas sean más probables. Podemos ver recientemente muchos saltos en este gráfico de monedas de gran capitalización.
Para definir un régimen solo usas "el número de rupturas pasadas en una ventana móvil" y no un HMM, manténlo simple (y asegúrate de tener control sobre cómo definimos el régimen).
Lógica estándar de rupturas, quizás una combinación de la fuerza de la barra actual + bandas de Bollinger.
A partir de ahí necesitamos detectar el régimen. No es exactamente ruptura, es más bien "barts". Es decir, subimos bruscamente

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StatArb

2025-12-06 11:57

Confía en mí, hermano, esta vez la estrategia CNN LSTM hará dinero.

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StatArb

2025-12-05 22:38

Preguntas y respuestas abiertas por ahora en el chat del blog. 560 respuestas hasta el momento. ¡Muchas preguntas respondidas! Una lectura excelente para quienes buscan acceder a conocimientos del sector de forma gratuita :)

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StatArb

2025-12-05 22:17

Mis principios fundamentales para el desarrollo de alfas son:
1) Velocidad de iteración
2) Accesibilidad
¿Qué significa esto?
El primero es bastante claro. Si pruebas 10 alfas al día y los demás solo prueban 2 cada día, lo harás mucho mejor que los demás.
¿Cómo puedes conseguir esto?
Bueno, primero, descartemos el scraping de datos y el preprocesamiento. Si no tienes scripts para hacer esto automáticamente, ya estás NGMI. Esto es lo mínimo indispensable.
A continuación, consigue una librería de carga de datos. No deberías tener que reescribir ese código de glob.glob(folder_path) etcétera, et

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