Le RSI est un oscillateur qui mesure l'intensité des mouvements haussiers par rapport aux baissiers dans les différents actifs négociés sur les marchés financiers.

🧮 Son calcul commence par la détermination de la valeur de force relative (RS), qui est obtenue en divisant la moyenne des clôtures haussières par la moyenne des clôtures baissières pendant un intervalle spécifique. La formule s'exprime ainsi :

✅ RS = Moyenne mobile exponentielle de 'N' périodes haussier / Moyenne mobile exponentielle de 'N' périodes baissier (en valeur absolue)

Par la suite, l'indicateur RSI est calculé en normalisant le RS sur une échelle de 0 à 100 à l'aide de l'équation suivante :

🎯 RSI = 100 – (100/1 + RS)

Cette formule génère une représentation graphique qui oscille entre 0 et 100, où les niveaux 30 et 70 sont cruciaux pour identifier les conditions de survente et de surachat, respectivement.

📊 Lorsque le RSI se situe entre 50 et 30, cela suggère une tendance vers le survente, ce qui pourrait anticiper une chute significative des prix.

📊 Si le RSI se situe entre 50 et 70, cela indique une tendance à la surachat : le prix a connu une augmentation considérable, mais il est possible que l'élan haussier soit en train de s'épuiser.

📊 Un RSI proche de 50 (point médian) indique un marché sans tendance définie.

🤓 Les croisements des niveaux 30, 50 et 70 fournissent des signaux pour entrer ou sortir du marché.

Qu'est-ce que le RSI en essence ?

Le RSI est un oscillateur qui capture l'élan et la variation des mouvements de prix. Il fonctionne sur une échelle de 0 à 100 et, s'il est interprété correctement, offre une vue privilégiée des dynamiques du marché. Son grand avantage est sa polyvalence : il peut être appliqué à tout graphique, sur n'importe quelle échelle temporelle.

Interprétation des valeurs

Supérieur à 70 : Attention à la surenchère ! Un RSI au-dessus de 70 suggère que l'instrument financier pourrait être en surchauffe. Toute lecture qui dépasse ce seuil indique une condition de "surachat", comparable à un pic d'énergie sur le point de s'estomper. Les traders qui suivent le RSI considèrent souvent cela comme un signal pour liquider des positions avant que la tendance ne s'inverse. Néanmoins, il arrive parfois que le prix continue d'augmenter au-delà de ce niveau.

Inférieur à 30 : Nous entrons dans le domaine de la "survente" ; c'est comme découvrir une opportunité cachée sur le marché. Lorsque le RSI tombe en dessous de 30, le marché indique : "Cet actif a subi une correction significative, mais cela pourrait être le moment d'une reprise". Cependant, il est important de garder à l'esprit que la tendance baissière pourrait persister.

Méthodologie de calcul

L'RSI est basé sur la force relative : il compare l'ampleur des gains récents avec les pertes récentes. Imaginez une lutte entre les haussiers et les baissiers sur le marché. La valeur de l'RSI vous indique qui domine à ce moment-là, mais elle offre également des indices sur qui pourrait perdre de l'élan.

Stratégies de trading avec l'RSI

Surachat ? Envisagez de vendre (DYOR est essentiel). Lorsque le RSI atteint ou dépasse 70, cela pourrait indiquer que le marché épuise son élan haussier. Il est temps d'évaluer la réduction de votre exposition ou, au moins, de rester vigilant face à une possible inversion. Rappelez-vous, toute tendance haussière finit par se modérer (avec de rares exceptions).

Survente ? Évaluez la possibilité d'acheter (DYOR est crucial). Si le RSI descend à 30 ou moins, cela pourrait être un signe pour chercher des opportunités d'achat. Le marché traverse une phase de pessimisme, et parfois, c'est le moment idéal pour acquérir des actifs à des prix attractifs. Assurez-vous que l'actif ne baisse pas en raison de facteurs fondamentaux : aucun indicateur technique ne peut vous protéger d'un déclin justifié.

L'aspect le plus sophistiqué : les divergences. Avez-vous déjà remarqué que le RSI et l'évolution du prix ne correspondent pas ? Cela s'appelle une divergence et c'est comme détecter une incohérence sur le marché. Si le prix atteint de nouveaux sommets mais que le RSI ne le reflète pas, ou vice versa, c'est un signal que quelque chose d'inhabituel se produit et pourrait anticiper un changement dans la tendance des prix.

Souhaitez-vous perfectionner votre analyse ? Appliquez le RSI sur différentes périodes temporelles. Un actif peut être survendu sur le graphique quotidien mais suracheté sur le hebdomadaire. En identifiant la tendance sur divers horizons temporels, vous pouvez sélectionner le plus approprié pour votre stratégie de trading et le surveiller de près. Plus la période temporelle est large, plus le délai pour que le mouvement se matérialise sera long.