Moyennes Mobiles Simples (MA) et Moyennes Mobiles Exponentielles (EMA) : Une Explication Détailée avec Exemples

Qu'est-ce qu'une moyenne mobile ?

Une moyenne mobile est un outil d'analyse technique utilisé pour déterminer la direction générale d'un marché, en éliminant les fluctuations aléatoires à court terme des prix. Elle est calculée en prenant la moyenne des prix d'un actif financier sur une période de temps spécifique. Il existe deux types principaux de moyennes mobiles :

1. Moyenne Mobile Simple (SMA)

2. Moyenne Mobile Exponentielle (EMA)

Différences entre MA et EMA

Caractéristique MA (SMA) EMA

Calcul simple de la moyenne des prix sur une période donnée Accorde plus de poids aux prix récents

Réponse aux changements Lente à répondre aux mouvements récents des prix Rapide à capter les mouvements récents

Utiliser Identifier les tendances à long terme Tendances à court terme et fluctuations rapides

Moyenne Mobile Simple (SMA/MA)

Méthode de calcul:

L'équation est la suivante :

SMA = (P1 + P2 + ... + Pn) / n

Où P est le prix et n est le nombre de périodes.

Par exemple : Si les prix des 5 derniers jours sont : (10, 12, 14, 16, 18), alors la moyenne mobile simple est :

SMA = (10 + 12 + 14 + 16 + 18) / 5 = 14

Exemple pratique :

Si vous utilisez la moyenne mobile de 50 jours (SMA-50), cela montre la tendance générale des prix au cours des deux derniers mois, vous aidant à comprendre la tendance à long terme (haussière ou baissière).

Moyenne Mobile Exponentielle (EMA)

Méthode de calcul :

L'EMA accorde plus de poids aux prix récents, la rendant plus sensible aux nouveaux mouvements. Elle est calculée en utilisant une équation complexe basée sur :

1. Le prix d'aujourd'hui.

2. EMA du jour précédent.

3. Facteur de lissage.

Exemple pratique :

Si vous utilisez l'EMA-20 (moyenne mobile sur 20 jours), vous remarquerez des changements de prix plus rapidement par rapport à la SMA. Par exemple, si le prix augmente soudainement au cours de la journée, ce changement sera affiché plus rapidement dans l'EMA.

Le but des moyennes mobiles

1. Déterminer la direction générale :

• Si le prix est supérieur à la moyenne, cela indique une tendance à la hausse.

• Si le prix est en dessous de la moyenne, cela indique une tendance baissière.

2. Fournir des signaux d'achat et de vente :

Lorsque la moyenne mobile à court terme croise celle à long terme :

• Croisement Doré : Se produit lorsqu'une moyenne à court terme (comme EMA-20) croise une moyenne à long terme (comme EMA-50) de bas en haut. Signal d'achat.

• Croix de la Mort : Cela se produit lorsque la moyenne à court terme croise la moyenne à long terme de haut en bas. Signal de vente.

3. Identifier les niveaux dynamiques de support et de résistance :

La moyenne agit comme une ligne mobile de support ou de résistance.

Comment les débutants peuvent-ils en bénéficier ?

1. Comprendre la tendance du marché:

• Si vous êtes débutant, utilisez des moyennes à long terme comme SMA-50 ou SMA-200 pour identifier de grandes tendances.

2. Signaux d'entrée et de sortie :

• Utilisez EMA-20 avec EMA-50 pour obtenir des signaux clairs d'achat ou de vente basés sur des croisements.

3. Réduire le bruit :

• Les moyennes vous aident à éliminer le bruit des fluctuations quotidiennes.

Exemples pratiques utilisant des moyennes

Exemple 1 : Détermination de la direction

• Dans le graphique, observe que le prix se déplace au-dessus du SMA-50 pendant longtemps. C'est un signe que la tendance générale est haussière.

Exemple 2 : Signaux d'Achat et de Vente

• Si l'EMA-20 croise l'EMA-50 de bas en haut, c'est un signal d'achat.

• Si cela se produit, c'est un signal de vente.

Exemple 3 : Utilisation de la moyenne comme support et résistance

• Dans une tendance haussière, vous remarquerez que le prix touche la moyenne (SMA-50 ou EMA-20) et rebondit ensuite vers le haut, indiquant que la moyenne agit comme un support dynamique.

Conseils pour les débutants :

1. Commencez par utiliser des moyennes à long terme ( comme SMA-50) pour déterminer la tendance.

2. Combinez des moyennes avec d'autres indicateurs comme le RSI pour confirmer les signaux.

3. Évitez de dépendre uniquement des moyennes mobiles ; utilisez-les comme un outil d'assistance dans une stratégie globale.

Conclusion

• Les moyennes mobiles sont des outils essentiels pour l'analyse de marché.

• SMA est bon pour les tendances longues, tandis que EMA est excellent pour les mouvements courts et rapides.

• Utilisez des moyennes pour identifier les tendances, les signaux d'achat et de vente, et le support et la résistance.

• Avec de l'entraînement et de la pratique, vous pourrez intégrer ces outils avec succès dans vos stratégies.