Qu'est-ce que le Algo Trading et comment ça fonctionne ?

Le point principal

• Le trading algorithmique automatise les achats et ventes financiers à l'aide d'algorithmes. C'est aussi simple que ça.

• VWAP, TWAP, POV... stratégies courantes dans ce monde. Chacune a son astuce.

• Élimine les émotions du trading, oui. Mais cela apporte d'autres problèmes. Complications techniques. Pannes inattendues.

Introduction

Les émotions nous trahissent lorsque nous opérons. Le trading algorithmique semble résoudre cela. Des robots sans peur. Nous allons voir ce qu'il y a derrière cela, ses avantages et ses pièges.

Qu'est-ce que le Algo Trading ?

Imaginez des programmes qui décident pour vous quand acheter et vendre. C'est ce qu'on appelle le trading algorithmique. Ces algorithmes analysent les données, calculent, exécutent. Sans doutes. Sans sueurs froides. Ils recherchent l'efficacité. Et il semble que cela fonctionne assez bien pour beaucoup.

Comment fonctionne le trading algorithmique ?

Toutes les formes de trading algorithmique ne sont pas bonnes. Certaines peuvent même être désastreuses. Mais voyons comment cela fonctionne en général.

Détermination de la stratégie

D'abord, vous décidez des règles. Simple : achetez si cela baisse de 5 %, vendez si cela monte de 5 %. Ou quelque chose de plus élaboré. Cela dépend de vous.

Programmation d'algorithmes

Ensuite, au code. Vous traduisez vos idées en un langage que la machine comprend. Python est populaire ici. Ce n'est pas de la magie. C'est des mathématiques appliquées.

Test de robustesse

Tests avec des données anciennes. Aurait-il fonctionné en 2020 ? En 2018 ? Vous ajustez. Vous améliorez.

Exécution

L'algorithme se connecte. Observe. Attend. Quand il voit son opportunité, il agit. Sans hésitations.

Surveillance

Vous ne pouvez pas vous détendre complètement. Les marchés changent. Votre algorithme peut nécessiter des mises à jour.

Stratégies de Algo Trading

Il y a des indicateurs qui semblent prometteurs. Pas de garanties, c'est sûr.

Prix Moyen Pondéré par Volume (VWAP)

VWAP divise des ordres importantes en morceaux plus petits. Il cherche à ne pas trop altérer le marché. Ruse algorithmique.

Prix Moyen Pondéré par le Temps (TWAP)

Comme VWAP mais avec un accent temporel. Distribue les opérations uniformément. Moins d'impact sur le marché.

Pourcentage de Volume (POV)

Vise à exécuter un pourcentage fixe du volume total. 10%, par exemple. S'adapte au rythme du marché. Approche intéressante.

Avantages du Algo Trading

Efficacité

Vitesse impressionnante. Millisecondes. Opportunités qu'un humain ne verrait même pas.

Trading sans émotions

Il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de cupidité. Juste des règles froides et calculées. Peut-être que c'est pour cela que ça fonctionne.

Limitations du Algo Trading

Complexité technique

Ce n'est pas pour tout le monde. Vous devez savoir programmer. Comprendre les marchés. Une combinaison peu commune.

Pannes du système

Les machines échouent aussi. Une erreur de code et tout s'effondre. Assez effrayant, en vérité.

Conclusion

Trading algorithmique : des ordinateurs faisant du trading pour vous. Cela a ses avantages. Cela a ses risques. En 2025, nous voyons plus d'intelligence artificielle dans ces systèmes. Ils apprennent seuls. Ils reconnaissent des motifs que nous n'imaginions même pas. Évolution fascinante, bien que nous ne sachions pas si cela nous rapproche ou nous éloigne du marché parfait.