La lutte entre les acheteurs et les vendeurs est intense, la bande inférieure du canal fait face à de multiples défis !

Un, Revue du marché de la semaine : (10.13~10.17)

L'indice a ouvert cette semaine à 6622,53 points, a atteint un point bas de 6555,07 mardi, a atteint un point haut de 6724,12 mercredi, et a finalement clôturé la semaine à 6664,01 points, avec un gain hebdomadaire de 1,70 %, une amplitude de 2,58 %, et une bougie hebdomadaire haussière. Techniquement, l'indice se situe à nouveau au-dessus de la moyenne mobile sur 5 semaines.

Cette semaine, dans les composantes de l'indice S&P 500, Bunge a enregistré la plus forte hausse avec 20,71 %, tandis que FFIV a chuté de 9,30 %, se classant dernier. Le prix moyen des actions des composantes du S&P a augmenté de 1,42 %, tandis que le prix moyen des actions américaines a augmenté de 0,43 %.

Du 7 avril au 17 octobre, l'indice a augmenté pendant 28 semaines consécutives, totalisant 135 jours de négociation, avec une augmentation maximale cumulée atteignant 39,91 %.

Graphique hebdomadaire de l'indice S&P 500 : ( modèle quantitatif de momentum＊modèle quantitatif d'émotion )

(Image 1 )

Graphique quotidien de l'indice S&P 500 :

(image deux)

Graphique hebdomadaire de l'indice S&P 500 : ( backtesting des données historiques : du 6 mars 2009 au 4 avril 2025 )

(image trois)

Dans l'article de l'auteur du 12 octobre intitulé « L'indice S&P ajuste comme prévu, points d'observation : temps et espace de l'ajustement ! », basé sur la résonance des indicateurs techniques sur plusieurs périodes et le backtesting de données historiques de plus de dix ans, une prévision sur l'évolution de l'indice pour cette semaine a été faite, soulignant qu'un ajustement substantiel du marché est déjà apparu, et rappelant aux investisseurs que le principal point d'attention cette semaine est de valider l'efficacité de la rupture. Les prévisions de marché et les stratégies d'opération sont les suivantes :

En ce qui concerne la tendance des indices :

• La bougie noire engendrée la semaine dernière avec un corps réel de 2,71 % constitue une rupture technique importante. On prévoit qu'en début de semaine, l'indice pourrait connaître un rebond technique pour tester la validité de la rupture du support du canal.

• La principale résistance supérieure se situe près du bas du canal d'origine ; le premier support inférieur est attendu entre 6490 et 6550 points.

En ce qui concerne les stratégies opérationnelles :

• Position totale : la position des longs doit être contrôlée en dessous de 30 %.

• Pour les investisseurs à court terme, il est préférable d'adopter une attitude d'attente.

Revenons sur l'évolution réelle de cette semaine :

L'indice S&P a ouvert cette semaine à 6622,53 points, après quoi les deux camps se sont affrontés autour du niveau d'ouverture. L'intervalle de fluctuation de la semaine a été de -1,03 % à 1,53 %, avec trois bougies haussières et deux bougies baissières. D'un point de vue technique, le marché a tenté plusieurs fois de rebondir, mais les sommets des quatre jours de négociation consécutifs ont tous rencontré une résistance près de la limite inférieure du canal, indiquant que cette résistance clé est efficace. Le mouvement réel de cette semaine a parfaitement confirmé l'anticipation de l'auteur.

Ensuite, l'auteur analysera les changements survenus dans l'indice en fonction des indicateurs techniques multi-modèles.

( une ), analyse des signaux du modèle quantitatif :

1、Perspective hebdomadaire ( voir image un ) :

①, Modèle de quantification de l'énergie cinétique : Cette semaine, aucun signal n'indique que la ligne d'énergie cinétique 1 descend, se rapprochant progressivement de la ligne 2.

Indice de risque de baisse sous l'indice de modèle : Neutre

②, Modèle de quantification des émotions : L'intensité de l'indicateur d'émotion 1 est de 0.86(, avec une plage de valeurs de 0 à 10), l'intensité de l'émotion 2 est d'environ 1.58, et l'indicateur de signal de pointe est de 9.51.

Indice de risque de baisse du modèle : élevé

③, Modèle de surveillance numérique : le signal de point de retournement au sommet hebdomadaire reste actif, surveillez sa continuité.

Indice de risque de baisse du modèle : Élevé

2、Vue quotidienne ( voir figure deux ) :

①, Modèle de quantification de l'énergie : Après la formation du signal de divergence au sommet sur la ligne quotidienne, les deux lignes d'énergie continuent de descendre, se rapprochant progressivement de l'axe zéro.

Indice de risque de baisse du modèle : Élevé

②, Modèle de quantification des émotions : les deux indicateurs d'intensité émotionnelle sont à 0, l'indicateur de signal de pointe est à 0, ce qui indique que l'émotion de surachat du marché s'atténue.

Indice de risque de baisse sous l'influence du modèle : pendant le processus de baisse

③, Modèle de surveillance numérique : le signal de point de retournement au sommet en ligne quotidienne reste valable.

Indice de risque de baisse suggéré par le modèle : élevé

(de), analyse des tendances, des séquences et des données historiques(Figure trois) :

1. Définition du modèle de backtesting des données :

• Intervalle des données de backtest : du 6 mars 2009 au 4 avril 2025, pour un total de 840 bougies hebdomadaires.

• Règles d'ajustement : sont définies comme un ajustement valide si l'une des conditions suivantes est remplie :

▪ Période de correction ≤ 2 semaines, et baisse ≥ 5 % ;

▪Cycle de retour ≥ 3 semaines (aucune limite de baisse).

▪ Selon les règles ci-dessus, 52 ajustements valides ont été identifiés durant la période de rétrotest.

2. Règle statistique clé : chaque fois que l'indice augmente consécutivement pendant 26 semaines à partir d'un point bas, la probabilité d'ajustement est extrêmement élevée, environ 98,08 %.

3. Cas historiques : Dans les données de backtesting passées, le plus grand cycle de hausse a eu lieu du 19 juillet 2017 au 26 janvier 2018, l'indice ayant augmenté pendant 29 semaines consécutives avant de connaître une baisse de 13,43 % ; de plus, il y a eu deux autres fois où, après 26 semaines de hausse, des ajustements importants ont également eu lieu.

4. Du 7 avril au 3 octobre, l'indice a augmenté de manière continue pendant 26 semaines. Selon les données historiques, dans ce cas, la probabilité d'un ajustement ultérieur atteint 98,08 %. Le mouvement de cette semaine (28e semaine) signifie que l'indice est encore en phase d'ajustement technique.

Deux, prévisions du marché pour la semaine prochaine : (10.20~10.24)

1. Prévision de tendance : la semaine prochaine, nous vérifierons l'efficacité de la rupture de la limite inférieure du canal. Il y a deux résultats possibles : si la rupture est valide, l'ajustement s'intensifiera ; si nous pouvons retrouver une stabilité, la tendance oscillante à la hausse se poursuivra.

2、 Position clé :

• Résistance supérieure : la limite inférieure du canal d'origine.

• Support en dessous : première zone 6490-6550 points ; deuxième zone 6300-6340 points ; zone de support importante 6200-6147 points.

Trois, stratégie d'opération pour la semaine prochaine : (10.20~10.24)

1. Gestion de position : Contrôler la position globale des longs à 30 %, attendre que la tendance intermédiaire soit claire avant d'agir.

2. Trading à court terme : la direction du marché n'est pas claire, les fluctuations du marché vont se poursuivre, il est conseillé d'observer patiemment.

3. Techniques de trading à court terme : Pour les opérations à court terme, veuillez vous référer aux graphiques de petites périodes de 60/120 minutes afin d'améliorer la précision des points d'achat et de vente.

4. Application des actions : Cette stratégie est applicable à la gestion globale des positions et aux opérations de trading sur des actions individuelles.

Quatre, Remarques spéciales

Pour le trading de positions individuelles, qu'il s'agisse d'achats longs ou de ventes à découvert, définissez immédiatement un stop-loss initial après avoir ouvert une position. Lorsque le prix de l'action augmente de 5 %, déplacez immédiatement le stop-loss à proximité du prix d'entrée (c'est-à-dire le point d'équilibre) pour garantir que la transaction ne subisse aucune perte ; lorsque le profit atteint 10 %, ajustez le stop-loss à la position de 5 % de gain. Ensuite, chaque fois que le profit augmente de 5 %, le stop-loss sera également ajusté dans la même mesure pour protéger dynamiquement les bénéfices réalisés.

(Remarque : le seuil de déclenchement des bénéfices de 5 % ci-dessus peut être ajusté de manière flexible par les investisseurs en fonction de leur tolérance au risque et de la volatilité de l'actif.)

Cinq, analyse de cas classique : ( est uniquement à titre d'analyse de cas, pas comme recommandation d'investissement )

Aucune analyse de cas d'actions cette semaine.

Pour faire face aux fluctuations rapides du marché, ma stratégie d'opération sera constamment ajustée. Les investisseurs souhaitant obtenir les dernières informations en temps opportun sont invités à suivre le lien ci-dessous.

Les différents modèles ci-dessus sont les règles de trading que je respecte lors de mes opérations, et ne constituent pas une base pour des achats ou des ventes. Il s'agit d'un avis personnel, uniquement à titre de référence.