RSI stochastique expliqué : un guide pratique pour utiliser l'indicateur

Introduction

Un véritable trader professionnel s'appuie sur l'analyse macroéconomique, complétée par l'analyse fondamentale et l'analyse microéconomique, sur la base de l'analyse technique. En général, les transactions à court terme dépendent de l'analyse technique et les transactions à long terme extraient plus de données de l'analyse fondamentale. Les deux types d'informations ont leurs avantages et leurs inconvénients, rendant aucun type meilleur ou pire que l'autre. L'analyse technique est réalisée à l'aide de nombreux indicateurs utiles comme le support et la résistance, les bandes de Bollinger, le retracement de Fibonacci et l'indice de force relative (RSI). L'RSI est soit simple soit stochastique.

Qu'est-ce que le RSI ?

L'indice de force relative (RSI) vous indique si une action ou une cryptomonnaie est surachetée ou survendue, en mesurant la vitesse et l'ampleur des changements de prix. Comme vous pouvez voir un graphique de n'importe quel actif sur différentes périodes, vous pouvez également appliquer des indicateurs RSI sur différentes périodes de temps. Les paramètres standard ou par défaut sont sur 14 bougies. Cela signifie que si vous choisissez une période de 1D, vous pouvez consulter les 14 derniers jours de données de prix et les changements de prix relatifs projetés par le graphique. De même, les 14 dernières bougies de 1H, 4H, 1W sont également affichées lorsque les paramètres sont ajustés en conséquence. Au lieu de 14, vous pouvez consulter moins ou plus de bougies pour le RSI.

Qu'est-ce que le Stochastic RSI ?

Le RSI stochastique peut être défini comme un indicateur d'un indicateur qui mesure la force du RSI. Alors que le RSI simple mesure le momentum des prix, le RSI stochastique mesure les changements dans le RSI, c'est pourquoi on l'appelle un oscillateur de second ordre. Par oscillateur, nous entendons que l'indicateur fluctue d'avant en arrière autour d'une ligne. Les traders le considèrent comme beaucoup plus sensible que le RSI simple car il oscille rapidement entre 0 et 1 ( ou 0-100, selon les conventions de tracé ).

Comparaison des deux

Les principales différences entre les deux indicateurs sont que le RSI simple est un indicateur relativement faible lorsqu'il s'agit de prendre des mesures pour un trade ou à l'intérieur d'un trade. La principale raison de cette faiblesse est que le RSI simple extrait des données de l'action des prix, qui est très volatile et difficilement prévisible. Pendant une forte tendance haussière, le RSI reste constamment bien au-dessus de 70, ce qui est universellement considéré comme un état de surachat. Cependant, aucun renversement ne se produit comme on pourrait le prédire à partir des lectures de l'indicateur.

D'autre part, le RSI stochastique est basé sur le mouvement de la ligne RSI. C'est là que le RSI stochastique offre un avantage pratique. Comme il mesure le momentum du RSI lui-même, il réagit plus vivement même aux légers changements de pression d'achat ou de vente. Cette sensibilité accrue permet aux traders de détecter les premiers signes d'affaiblissement ou de retournement de tendance avant qu'ils ne deviennent visibles dans les mouvements de prix. De plus, en normalisant le RSI dans sa plage récente, le RSI stochastique met en évidence des conditions subtiles de surachat ou de survente qu'un simple RSI pourrait négliger. De cette manière, il affine le timing, améliore la précision des entrées et des sorties, et aide les traders à agir plus confiamment dans des marchés à évolution rapide ou volatils.

Comment fonctionne le Stochastic RSI

Puisque la base de l'indicateur Stochastic RSI est le simple RSI, la seule chose que vous devez faire est d'appliquer la formule stochastique. Le résultat est une note numérique unique qui oscille autour d'une ligne centrale (0.5), dans une plage de 0 à 1. La formule prend en compte le prix de clôture d'un actif, mais elle considère également les points les plus élevés et les plus bas des bougies sélectionnées. La formule est donnée ci-dessous :

Stoch RSI = (RSI actuel – RSI le plus bas)/ (RSI le plus élevé – RSI le plus bas)

Comme vous pouvez le voir, la formule ne concerne pas l'action des prix. Elle est plutôt liée au mouvement de l'indicateur RSI.

Interpréter les données

Une fois que vous avez configuré l'indicateur RSI stochastique selon vos exigences, l'étape suivante consiste à interpréter les données projetées devant vous. L'indicateur StochRSI revêt sa plus grande importance près des limites supérieure et inférieure de son éventail. Par conséquent, il vous aide à décider de vos points d'entrée et de sortie dans une transaction. De plus, les retournements de tendance peuvent également être prédits à l'aide de cet indicateur. L'indicateur se déplace généralement au-dessus ou en dessous de la ligne tracée à 0,5. Ainsi, des lectures plus basses comme 0,2-0,3 indiquent une condition de survente de l'actif que vous analysez. De même, des lectures plus élevées comme 0,7-0,8 montrent que l'actif se trouve en territoire de surachat et il ne devrait pas être surprenant qu'une bougie rouge se forme ensuite.

Pièges de l'indicateur RSI stochastique

1. Signaux faux fréquents sur les marchés latéraux

Le premier piège majeur de l'utilisation du Stochastic RSI est le nombre élevé de faux signaux qu'il génère pendant les marchés latéraux ou agités. Étant donné que l'indicateur est extrêmement sensible, il réagit même aux plus petites fluctuations de prix, oscillant fréquemment entre les zones de surachat et de survente sans aucun changement significatif de tendance. Un tel mouvement peut être pris comme de faux déclencheurs d'entrée ou de sortie par les traders. Non seulement les traders perdent de l'argent sous forme de pertes et de frais de transaction, mais ils subissent également des revers émotionnels. Les pertes peuvent les amener à tomber dans le piège du trading de vengeance, ce qui multiplie leurs pertes.

2. Lectures trompeuses de surachat et de survente dans des tendances fortes

La deuxième faiblesse du RSI stochastique est également partagée par l'indicateur RSI simple. Une forte tendance haussière est considérée comme un signal de vente et une forte tendance baissière comme un signal d'achat. Mais en tenant compte de cette interprétation, $BTC a généré de nombreux signaux d'achat pendant sa tendance baissière constante de novembre 2021 à décembre 2022. Pourtant, aucun de ces signaux n'était fiable. De même, le Bitcoin est en tendance haussière sur des périodes plus longues depuis qu'il a touché la région de 15 500 $. En dehors de quelques corrélations saines, aucune véritable tendance baissière ne s'est produite jusqu'à présent. L'or numérique a atteint de nouveaux ATH presque tous les mois.

3. Performance incohérente à travers les actifs et les périodes

Le troisième piège est l'absence de cohérence entre différents actifs et périodes. Les mêmes paramètres qui fonctionnent efficacement pour un actif, tel que $BTC/$USDT, peuvent produire des résultats peu fiables lorsqu'ils sont appliqués à un autre. Cela se produit parce que la volatilité et le rythme du marché diffèrent d'un instrument financier à l'autre. De nombreux traders ignorent cela et supposent que des paramètres standards conviendront à tous les scénarios, ce qui conduit souvent à des lectures déformées et trompeuses.

Conclusion

En résumé, le RSI stochastique est un indicateur d'analyse technique utile que vous pouvez utiliser pour déterminer les points d'entrée et de sortie de vos transactions. L'indicateur est un excellent oscillateur car il est basé sur un autre indicateur au lieu d'être dépendant des actions de prix volatiles. Cependant, comme pour tout autre outil, il faut faire preuve de prudence en s'y fiant aveuglément car il n'est pas sans défauts, ce qui pourrait ruiner votre parcours de trading.