2025-12-30 22:20:39

Récemment, en suivant le marché de WCT, j'ai découvert une opportunité d'arbitrage intéressante. La différence de prix entre le spot et le contrat trimestriel a atteint environ 1,2 %, et le RSI sur 4 heures du contrat a grimpé à 76,23, ce qui indique une forte émotion haussière. La probabilité que le taux de financement soit poussé à la hausse n'est pas négligeable.

L'idée d'arbitrage n'est en réalité pas compliquée : vendre à découvert le contrat trimestriel surévalué tout en achetant une quantité équivalente de spot pour verrouiller la différence de prix, puis attendre un rendement positif du taux de financement. En tenant compte des frais bilatéraux de 0,2 %, le rendement annuel de cette différence statique reste assez attractif.

Mais il y a aussi plusieurs problèmes. Si la liquidité du marché spot se réduit soudainement, le coût de couverture pourrait augmenter rapidement ; en cas de mouvement extrême unilatéral, la marge sur le contrat pourrait aussi poser problème. Ce sont des risques qu'il faut prendre au sérieux.

Donc, la position actuelle est de continuer à observer. Après tout, disposer uniquement de données sur le marché spot ne suffit pas, il faut attendre des données concrètes sur les contrats et une liquidité suffisante. Tant que la différence de prix reste au-dessus de 1 % et que le volume horaire de transactions dépasse régulièrement 500M, les conditions seront réunies pour envisager sérieusement d'entrer. Le prix actuel de 0,09 USDT n'est pas encore un signal fort, il faut faire preuve de patience.

Avertissement : avis personnel, ne constitue pas une recommandation d'investissement.

WCT-8,83%

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OnChain_Detective

· Il y a 13h

Attends une seconde... cette marge de 1,2 % me pousse à analyser le pattern sur celui-ci. Le RSI à 76,23 crie surachat mais qu'en est-il des métriques de liquidité ? Laisse-moi d'abord extraire les données avant même de penser à short. J'ai repéré trop de signatures de rugpull avec cette configuration exacte, je ne vais pas mentir.

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AirdropAnxiety

· Il y a 13h

1.2%的 différence de prix ça sonne bien, mais peu de gens osent vraiment monter à bord, la liquidité s'effondre dès qu'elle se dessèche Qu'attendez-vous, avec un volume de transaction de 500M, on ne peut pas vraiment tenir, c'est presque comme jouer à la roulette Honnêtement, un RSI de 76, c'est un peu artificiel, les haussiers sont tous des tigres en papier

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SmartContractDiver

· Il y a 13h

L’écart de 1,2 % semble bien, mais quand on fait vraiment un geste, la liquidité est terminée, et j’ai vu trop de fichues leçons Pour être honnête, le RSI est tellement élevé qu’il faut rester vigilant, et les haussiers sont trop forts, donc il faut réfléchir à la possibilité d’une prise de contrôle La ligne de volume de trading à 500M est fixée un peu arbitrairement, et ces données sont peu fiables lorsque le marché change Le déchirement au moment et contractuel peut sembler tentant, mais une fois que le coût de découplage décolle instantanément, l’arbitrage devient piégé et n’en vaut pas la peine 0,09USDT n’est vraiment pas attrayant, alors laissez les balles s’envoler un moment Soyez optimiste quant à votre patience, c’est la compétitivité centrale d’une longue vie

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PoolJumper

· Il y a 13h

1.2%的 différence de prix semble pas mal, mais combien peuvent réellement en profiter ? La liquidité se réduit, on devient aveugle. --- RSI 76, les haussiers s'amusent, méfiez-vous des capitulants. --- Revenons à un écart équivalent supérieur à 1% avant d'en parler, entrer maintenant est trop précipité. --- Ce niveau de WCT n'a pas beaucoup d'attractivité, attendons encore un peu. --- La pression sur la marge dans les contrats est vraiment un piège, le hedging en spot n'est pas aussi simple. --- Un volume de 500M est une condition assez stricte, il faudra peut-être attendre longtemps. --- Le rendement annuel est attrayant, mais la couverture des risques est vraiment pénible. --- Le taux positif est une source de revenu, mais en cas de marché extrême, tout est perdu d'avance. --- 0.09, ce n'est pas encore assez fort ? Je pense qu'il va encore baisser. --- L'arbitrage semble simple, mais en pratique, c'est plein de pièges.

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OvertimeSquid

· Il y a 13h

L’écart de 1,2 % semble bien, mais quand on entre vraiment sur le marché, il y a souvent une fraction de la différence, et la liquidité disparaît instantanément --- Le RSI a grimpé à 76... Je l’ai vu trop de fois --- Quand elle se stabilisera à plus de 500 millions, il faudra désormais payer des frais à la bourse --- Le rendement annualisé est tentant, mais la pression sur les marges est un peu prudente à envisager --- Le prix de 0,09 n’est vraiment pas attrayant, allonge-toi encore --- Maintenir la différence de prix au-dessus de 1 % est plus facile à dire qu’à faire, et tout grand acteur a déjà expédié tous les produits --- Dès que la liquidité au moment s’évapore soudainement, les coûts de couverture peuvent vous effrayer à mort, et j’en ai vu quelques-uns de ces --- Ne pas entrer sur le marché est la décision la plus intelligente, et vous ne fuirez pas de toute façon --- Le RSI contractuel a tellement grimpé, et les taureaux étaient de très bonne humeur... Ce qui présage habituellement, vous le savez tous

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