Recentemente, realizei algumas pesquisas e testes práticos no mercado de previsão

➤ Resultados da pesquisa:

1/ Estratégia de fechamento: testei com pequenas quantidades a estratégia de fechamento, os resultados mostraram EV negativo (valor esperado), prejuízo geral, não recomendado como direção principal.

2/ Contratos binários de curto prazo: também observei e coletei dados sobre contratos binários de curto prazo. Até o momento, não foi encontrada uma oportunidade clara de arbitragem de mercado único. A probabilidade de mercado no book de ofertas acompanha basicamente a probabilidade justa derivada da fórmula de Black-Scholes, com precificação relativamente eficiente, sem espaço para arbitragem.

3/ Arbitragem entre mercados: atualmente, a única oportunidade relativamente estável é a arbitragem entre mercados. Por exemplo, entre plataformas diferentes, comprando "Yes" de um lado e "No" do outro, quando a diferença de preço é suficiente para cobrir as taxas, é possível garantir um retorno sem risco.

Pode-se priorizar o Polymarket como uma das pernas, pois sua taxa de transação é zero, o que pode aumentar significativamente o retorno geral.

➤ Claro, é importante observar os seguintes pontos:

1/ A porcentagem de diferença deve ser maior que a taxa de transação de outra plataforma;

2/ Priorizar eventos com menor tempo de vencimento para aumentar a rotatividade de fundos.

Dica: acima é apenas uma troca de informações, não uma recomendação de investimento, faça sua própria pesquisa com atenção!

Entusiastas de DeFi e mercados de previsão: BitHappy