2025-12-30 22:20:39

Recentemente, tenho acompanhado o mercado do WCT e descobri uma oportunidade de arbitragem bastante interessante. Entre o spot e os contratos trimestrais, há uma disparidade de cerca de 1,2%, e o RSI de 4 horas do contrato atingiu 76.23, indicando um sentimento de alta bastante forte, o que aumenta a probabilidade de uma taxa de financiamento elevada.

A estratégia de arbitragem não é complicada: vender a descoberto o contrato trimestral superestimado, ao mesmo tempo que compra uma quantidade equivalente de spot para garantir a diferença de preço, e esperar por uma taxa de financiamento positiva que gere retorno. Calculando, excluindo uma taxa de corretagem bilateral de 0,2%, o retorno anualizado da diferença de preço está bastante atraente.

Porém, há vários riscos. Se a liquidez do spot diminuir repentinamente, os custos de hedge podem aumentar rapidamente; em uma tendência unidirecional extrema, também é preciso se preocupar com a margem do contrato. Esses são riscos que devem ser levados a sério.

Portanto, minha postura atual é continuar observando. Afinal, apenas dados do spot não são suficientes; é necessário esperar por dados específicos do contrato e uma liquidez adequada. Desde que a diferença de preço permaneça acima de 1% e o volume de negociação por hora se mantenha acima de 500M, podemos considerar entrar na posição, desde que as condições sejam atendidas. O preço atual de 0,09 USDT ainda não é um sinal forte, então é melhor ter paciência e esperar.

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WCT-12,98%

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GateUser-ccc36bc5

· 33m atrás

1.2% de rasgo, RSI rompe 76... temos que esperar que a liquidez acompanhe, senão o slippage à vista vai acabar com a gente Arbitragem prudente requer paciência, vamos ver quando o volume de 500M consegue se estabilizar A rentabilidade anualizada é atraente, mas na situação de mercado extrema é que a dor é real, precisamos observar mais um pouco O preço de 0.09 realmente não é atrativo, esperar a diferença de preço se expandir um pouco mais para ficar mais confortável

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OnChain_Detective

· 14h atrás

Espera aí... esse spread de 1,2% está a fazer-me analisar padrões nesta. RSI a 76,23 a gritar sobrecomprado, mas as métricas de liquidez? Deixa-me puxar os dados primeiro antes de pensarmos em fazer um short. Detectei demasiados sinais de rugpull com esta configuração exata, para ser honesto.

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AirdropAnxiety

· 14h atrás

1.2%的 spread soa bem, mas poucos realmente têm coragem de entrar, a liquidez seca e tudo desmorona O que você está esperando, um volume de 500M não consegue sustentar, é quase como jogar na sorte Falando sério, o RSI de 76 é um número um pouco falso, os touros são todos tigres de papel

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SmartContractDiver

· 14h atrás

1.2%的 spread soa bem, mas quando realmente se entra em ação, a liquidez desaparece num instante, já vi muitas lições dolorosas. Para ser honesto, um RSI de 76 é tão alto que deve alertar, o sentimento de alta está tão forte que devemos refletir se estamos apenas a pegar o pato. A linha de 500M de volume de negociação parece um pouco arbitrária, quando o mercado muda de direção esses dados também não são confiáveis. A separação entre spot e contratos parece tentadora, mas uma vez que se descoincidem, o custo dispara instantaneamente, arbitragem vira armadilha, não vale a pena. 0.09USDT realmente não tem grande apelo, é melhor deixar as coisas correrem por um tempo. Aprecio a sua paciência, essa é a verdadeira vantagem competitiva para durar mais tempo.

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PoolJumper

· 14h atrás

1.2% de diferença parece bom, mas quantos realmente conseguem aproveitar? Quando a liquidez diminui, fica tudo cego. --- RSI 76, o mercado em alta está animado, cuidado com os que entram na onda. --- Vamos esperar a diferença de preço voltar a mais de 1% antes de falar nisso, agora está muito precipitado. --- Esse preço do WCT não tem muita atração, vamos esperar mais um pouco. --- A pressão de margem na parte de contratos realmente é um problema, não dá para fazer hedge facilmente com spot. --- Volume de 500M é uma condição bastante rigorosa, pode levar muito tempo. --- O retorno anualizado é bom, mas o risco de hedge é realmente chato. --- A taxa de financiamento positiva é lucro, mas em uma situação extrema, tudo vai por água abaixo. --- 0.09 ainda não é forte o suficiente? Acho que ainda vai cair mais. --- Arbitragem parece simples, mas na prática é cheia de armadilhas.

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OvertimeSquid

· 14h atrás

O spread de 1,2% parece bom, mas quando realmente entras no mercado, há muitas vezes uma fração da diferença, e a liquidez desaparece num instante --- O RSI subiu para 76... Já vi isso demasiadas vezes --- Quando estabilizar para mais de 500 milhões, agora é para pagar uma taxa à bolsa --- O retorno anualizado é tentador, mas a pressão das margens é um pouco cautelosa de pensar --- O preço de 0,09 não é nada atraente, deita-te outra vez --- Manter a diferença de preço acima de 1% é mais fácil dizer do que fazer, e qualquer grande interveniente já enviou todos os produtos --- No momento em que a liquidez à vista evapora subitamente, os custos de cobertura podem assustar-te até à morte, e já vi algumas dessas reviravoltas --- Não entrar no mercado é a escolha mais inteligente, e de qualquer forma não vais fugir --- O RSI do contrato subiu tão alto, e os touros estavam de bom humor... O que normalmente te prenuncia, todos vocês sabem

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