StatArb

Возраст 1.3 год

Максимальный уровень 0

Пока нет содержимого

StatArb

2ч назад

Избавление от классической модели машинного обучения, потому что гребневая регрессия превзошла её

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

StatArb

2ч назад

𝗘𝗿𝗿𝗼𝗿
Ваш аккаунт в настоящее время заблокирован из-за нескольких жалоб, поступивших на ваш аккаунт за то, что вы ужасный квант и тратите весь бюджет фирмы на обучение нейросетей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с поддержкой X.

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

StatArb

2ч назад

Они заблокировали мой аккаунт 😢

Посмотреть Оригинал

1 Лайков

Награда
1
комментарий
Репост
Поделиться

StatArb

01-04 19:26

Он читает блог о квантовом арбитраже после этого…

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

StatArb

2025-12-25 18:51

Sigma * sqrt(t)
Эта формула встречается во многих областях.
- Закон квадратного корня влияния.
- Корректировка временной дисперсии по модели Блэка-Шоулза-Мертона (d1 vs d2)
- рынок среди размеров, то есть масштабных спредов с волатильностью * sqrt(ожидаемым временем удержания)
На самом деле 3 подразумевает 1.

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

StatArb

2025-12-25 08:35

Счастливого Рождества!

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

StatArb

2025-12-24 14:44

Много альф, которые я обнаружил, показывают, что если заменить волатильность на объем в формуле, альфа выглядит одинаково.
объем и волатильность очень коррелированы.

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

StatArb

2025-12-22 20:44

Точно!

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

StatArb

2025-12-22 20:28

Ребята, пожалуйста, следуйте за моим вторым счетом @systematicls и моим третьим счетом @QuantitativeArb

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

StatArb

2025-12-08 12:10

Интересная пища для размышлений: обнаружение состояния прорыва делает прорывы более вероятными. Мы можем заметить множество скачков на графике этих крупных монет в последнее время.
Чтобы определить режим, просто используйте "количество прошлых прорывов в скользящем окне", а не HMM, держите всё просто (и убедитесь, что у вас есть контроль над тем, как мы определяем режим).
Стандартная логика прорыва, возможно, некоторая комбинация силы текущей свечи + полосы Боллинджера.
Далее нам нужно определить режим. Это не совсем прорыв, скорее что-то вроде "бартов". То есть мы резко поднимаемся, а затем ч

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

StatArb

2025-12-06 11:57

Поверь мне, бро, на этот раз стратегия CNN LSTM принесёт прибыль.

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

StatArb

2025-12-05 22:38

Сейчас в блоге открыт чат для вопросов и ответов. Уже 560 ответов. На многие вопросы уже даны ответы! Отличное чтение для тех, кто хочет бесплатно получить знания об отрасли :)

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

StatArb

2025-12-05 22:17

Мои основные принципы разработки альфы:
1) Скорость итераций
2) Доступность
Что это значит?
Первый пункт достаточно очевиден. Если вы тестируете 10 альф в день, а все остальные по 2, то вы добьётесь гораздо лучших результатов, чем остальные.
Как этого добиться?
Во-первых, забудьте о ручном сборе данных и их предварительной обработке. Если у вас нет скриптов для автоматизации этих процессов, вы уже NGMI. Это базовый уровень.
Далее, используйте библиотеку для загрузки данных. Вам не нужно постоянно переписывать код вроде glob.glob(folder_path) и так далее. Вы должны использовать:
load_data(
star

Посмотреть Оригинал