Algo Trading nedir ve nasıl çalışır?

Ana nokta

• Algo ticareti, finansal alım satımları algoritmalarla otomatikleştirir. Bu kadar basit.

• VWAP, TWAP, POV... bu dünyada yaygın stratejiler. Her birinin kendi numarası var.

• Ticarette duyguları ortadan kaldır, evet. Ama başka sorunlar getiriyor. Teknik komplikasyonlar. Beklenmedik hatalar.

Giriş

Duygular işlem yaparken bizi kandırır. Algo ticareti bunu çözüyormuş gibi görünüyor. Korkusuz robotlar. Bunun arkasında ne olduğunu, avantajlarını ve tuzaklarını göreceğiz.

Algo Trading nedir?

Senin yerime ne zaman alım satım yapacağını karar veren programları hayal et. İşte bu algo ticareti. Bu algoritmalar verileri inceler, hesaplar ve uygular. Şüphesiz. Soğuk terler dökmeden. Verimlilik ararlar. Ve pek çok kişi için oldukça iyi çalışıyor gibi görünüyor.

Algo Trading nasıl çalışır?

Her şey ticaretinin tüm biçimleri iyi değildir. Bazıları hatta felaket olabilir. Ama genel olarak nasıl çalıştığına bakalım.

Stratejinin Belirlenmesi

Öncelikle, kuralları belirlersin. Basit: %5 düştüğünde satın al, %5 yükseldiğinde sat. Ya da daha karmaşık bir şey. Sana bağlı.

Algoritma Programlama

Sonra koda. Fikirlerinizi bir makinenin anlayacağı bir dile çevirirsiniz. Python burada popüler. Bu sihir değil. Bu uygulamalı matematik.

Geri Test

Eski verilerle testler. 2020'de işe yarar mıydı? 2018'de? Ayarlıyorsun. İyileştiriyorsun.

Uygulama

Algoritma bağlanıyor. İzliyor. Bekliyor. Fırsatını gördüğünde, harekete geçiyor. Tereddüt etmeden.

İzleme

Tamamen kaygısız olamazsınız. Piyasalar değişiyor. Algoritmanızın güncellemeye ihtiyacı olabilir.

Algo Trading Stratejileri

Görünüşe göre umut verici göstergeler var. Bu arada garanti yok.

Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)

VWAP, büyük emirleri daha küçük parçalara böler. Piyasayı fazla bozmamaya çalışır. Algoritmik zeka.

Ağırlıklı Ortalama Fiyat (TWAP)

VWAP gibi ama zamana dayalı bir yaklaşım. İşlemleri eşit şekilde dağıtır. Pazar üzerindeki etki daha az.

Hacim Yüzdesi (POV)

Toplam hacmin sabit bir yüzdesini uygulamayı hedefleyin. Örneğin %10. Piyasanın ritmine uyum sağlar. İlginç bir yaklaşım.

Algo Trading'in Faydaları

Verimlilik

Etkileyici hız. Milisaniyeler. Bir insanın göremeyeceği fırsatlar.

Duygusal ticaret

Korku yok. Hırs yok. Sadece soğuk ve hesaplı kurallar var. Belki de bu yüzden işliyor.

Algo Trading Sınırlamaları

Teknik karmaşıklık

Herkese göre değil. Programlamayı bilmelisin. Pazarları anlamalısın. Nadir bir kombinasyon.

Sistem arızaları

Makineler de arıza verebilir. Bir kod hatası ve her şey çökebilir. Gerçekten korkutucu.

Sonuç

Algo trading: bilgisayarlar senin için ticaret yapıyor. Avantajları var. Riskleri var. 2025'te bu sistemlerde daha fazla yapay zeka görüyoruz. Kendileri öğreniyorlar. Hayal bile edemediğimiz kalıpları tanıyorlar. Büyüleyici bir evrim, ancak bunun bizi mükemmel piyasaya yaklaştırıp yaklaştırmadığı belirsiz.