Стовховий RSI Пояснений: Практичний Посібник з Використання Індикатора

Вступ

Справжній професійний трейдер покладається на макроаналіз, доповнений фундаментальним аналізом та мікроаналізом на основі технічного аналізу. Як правило, короткострокові угоди залежать від технічного аналізу, а довгострокові угоди витягують більше даних з фундаментального аналізу. Обидва типи інформації мають свої переваги та недоліки, тому жоден з типів не є кращим або гіршим за інший. Технічний аналіз проводиться за допомогою багатьох корисних індикаторів, таких як підтримка та опір, смуги Боллинджера, корекція Фібоначчі та індекс відносної сили (RSI). RSI може бути простим або стохастичним.

Що таке RSI?

Індикатор відносної сили (RSI) показує, чи є акція або криптовалюта перепроданою чи перепроданою, вимірюючи швидкість і величину змін цін. Оскільки ви можете переглядати графік будь-якого активу на різних часових інтервалах, ви також можете застосовувати індикатори RSI на різних періодах часу. Стандартні або за замовчуванням налаштування - це 14 свічок. Це означає, що якщо ви виберете часовий інтервал 1D, ви зможете переглянути дані про ціни за останні 14 днів і відносні зміни цін, проекційовані графіком. Аналогічно, останні 14 свічок 1H, 4H, 1W також відображаються, коли налаштування коригуються відповідно. Замість 14 ви можете переглядати менше або більше свічок для RSI.

Що таке стохастичний RSI?

Стохастичний RSI можна визначити як індикатор індикатора, що вимірює силу RSI. Де простий RSI вимірює цінову інерцію, стохастичний RSI вимірює зміни в RSI, тому його називають осцилятором другого порядку. Під осцилятором ми маємо на увазі, що індикатор коливається туди-сюди навколо лінії. Трейдери вважають його набагато чутливішим за простий RSI, оскільки він швидко коливається між 0 і 1 ( або 0-100, залежно від умов побудови.

Порівняння двох

Основні відмінності між двома індикаторами полягають у тому, що простий RSI є відносно слабким індикатором, коли мова йде про вжиття заходів для торгівлі або під час торгівлі. Основна причина цієї слабкості полягає в тому, що простий RSI витягує дані з цінової дії, яка є дуже волатильною і майже непередбачуваною. Під час сильного висхідного тренду RSI постійно залишається значно вище 70, що вважається загальноприйнятим станом перепроданості. Однак жодних обертань не відбувається, як хтось може передбачити з показників індикатора.

З іншого боку, стохастичний RSI базується на русі лінії RSI. Саме тут стохастичний RSI пропонує практичну перевагу. Оскільки він вимірює моментум самого RSI, він реагує більш різко навіть на незначні зміни в покупочному чи продажному тиску. Ця підвищена чутливість дозволяє трейдерам виявляти ранні ознаки послаблення тренду або його зміни, перш ніж вони стануть помітними в рухах цін. Більше того, нормалізуючи RSI в межах його останнього діапазону, стохастичний RSI підкреслює тонкі перепродані або перекуплені умови, які простий RSI може не помітити. Таким чином, він уточнює таймінг, покращує точність входу та виходу і допомагає трейдерам діяти більш впевнено в швидко змінюваних або волатильних ринках.

Як працює стохастичний RSI

Оскільки основою індикатора стохастичного RSI є простий RSI, єдине, що вам потрібно зробити, це застосувати стохастичну формулу. Результат - це єдиний числовий рейтинг, який коливається навколо центральної лінії )0.5(, в межах діапазону 0-1. Формула враховує ціну закриття активу, але також враховує найвищі та найнижчі точки вибраних свічок. Формула наведена нижче:

Стіх RSI = )Поточний RSI – Найнижчий RSI(/ )Найвищий RSI – Найнижчий RSI(

Як ви можете бачити, формула не стосується цінової дії. Натомість вона пов'язана з рухом індикатора RSI.

Інтерпретація даних

Після того, як ви налаштували індикатор стохастичного RSI відповідно до ваших вимог, наступним етапом є інтерпретація даних, що відображаються перед вами. Індикатор StochRSI набуває найбільшого значення поблизу верхніх і нижніх меж свого діапазону. Тому він допомагає вам визначити точки входу та виходу в торгівлі. Крім того, за допомогою цього індикатора також можна прогнозувати зміни трендів. Індикатор зазвичай рухається вище або нижче лінії, проведеної на рівні 0.5. Отже, нижчі показники, такі як 0.2-0.3, вказують на перепродану ситуацію активу, який ви аналізуєте. Аналогічно, вищі показники, такі як 0.7-0.8, показують, що актив знаходиться в зоні перекупленості, і не повинно бути дивним, якщо наступного разу з'явиться червона свічка.

Підводні камені стохастичного RSI індикатора

1. Часті хибні сигнали на бічних ринках

Першою великою пасткою використання стохастичного RSI є велика кількість хибних сигналів, які він генерує під час бокових або нестабільних ринків. Оскільки індикатор є надзвичайно чутливим, він реагує навіть на найменші коливання ціни, часто коливаючись між зонами перепроданості та перекупленості без жодних значних змін у тренді. Такі рухи можуть сприйматися трейдерами як хибні сигнали для входу чи виходу. Трейдери не лише втрачають гроші у вигляді збитків та торгових зборів, але також зазнають емоційних проблем. Збитки можуть змусити їх піддатися помстному трейдингу, що множить їхні втрати.

2. Оманливі показники перекупленості та перепроданості в умовах сильних трендів

Друга слабкість стохастичного RSI розділяється також простим індикатором RSI. Сильний висхідний тренд сприймається як сигнал на продаж, а сильний низхідний тренд як сигнал на купівлю. Але беручи до уваги цю інтерпретацію, )показав багато сигналів на купівлю під час свого стабільного низхідного тренду з листопада 2021 року по грудень 2022 року. Однак жоден з цих сигналів не був надійним. Аналогічно, біткоїн перебуває в висхідному тренді на вищих часових рамках з тих пір, як торкнувся регіону $15,500. Окрім кількох здорових кореляцій, справжній низхідний тренд поки що не відбувався. Цифрове золото щомісяця встановлює нові ATH.

3. Непослідовна продуктивність між активами та часовими рамками

Третя пастка полягає в відсутності послідовності між різними активами та часовими рамками. Ті ж параметри, які ефективно працюють для одного активу, такого як $BTC/$USDT, можуть дати ненадійні результати при застосуванні до іншого. Це відбувається через те, що волатильність і ритм ринку різняться від одного фінансового інструменту до іншого. Багато трейдерів ігнорують це і вважають, що стандартні налаштування підійдуть для всіх сценаріїв, що часто призводить до спотворених і оманливих показників.

Основний підсумок

У двох словах, стохастичний RSI є корисним індикатором технічного аналізу, який ви можете використовувати для визначення точок входу та виходу з ваших угод. Цей індикатор є чудовим осцилятором, оскільки він базується на іншому індикаторі, а не залежить від волатильних цінових коливань. Однак, як і з будь-яким іншим інструментом, потрібно бути обережним, покладаючись на нього сліпо, оскільки у нього є недоліки, які можуть зіпсувати вашу торгову подорож.