Головний фокус хедж-фондів на фундаментальних показниках цього року зазнає труднощів. Дані показують, що середня стратегія довгих/коротких хедж-фондів відставала приблизно на 200 базисних пунктів від S&P 500. Це недосягнення викликає питання щодо традиційного управління фондами в сучасному ринку — коли пасивні індексні стратегії випереджають активні ставки хедж-фондів, це сигналізує про зміну у потоках капіталу.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
12 лайків
Нагородити
12
6
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
HodlVeteran
· 3год тому
200 базисних пунктів, братани, цього разу справжній провал. Я давно казав, що активне управління фондами вже давно потрібно припинити.
Переглянути оригіналвідповісти на0
HashRateHermit
· 5год тому
Активне управління померло, пасивні індекси — вічний бог
---
Кажучи про керівників фондів, цього року вони справді провалилися, краще копіювати індекси...
---
200 бп відставання? Це так званий альфа, ха-ха
---
Капітал голосує ногами, друзі
---
Мені потрібно йти all in на Vanguard...
---
Ще один рік хвилі звільнень керівників фондів
---
Пасивні стратегії переважають активні фонди, час змінився, брате
Переглянути оригіналвідповісти на0
JustHereForAirdrops
· 5год тому
Ха-ха, я вже казав, що активні фонди померли, а тепер тільки дійшло!
Переглянути оригіналвідповісти на0
Tokenomics911
· 5год тому
Тепер активне управління повністю зломане, пасивний індексний тиск не без причини
Переглянути оригіналвідповісти на0
TopBuyerForever
· 5год тому
Одна група керівників отримує шалені комісії, вибір акцій гірший за індексні фонди, заслужено бути розчавленими.
Переглянути оригіналвідповісти на0
AlphaLeaker
· 5год тому
卧槽,基本面選手 цьогоріч так погано виступають? 200bp різниця, скільки ж це погано...
---
Пасивний індекс переважає активне управління, цю логіку давно потрібно було зрозуміти, так?
---
Я думаю, що ці керівники фондів мають переосмислити свої торгові рамки, справді
---
S&P 500 просто і грубо може виграти, хіба це не смішно...
---
Активне управління все більше змагається, а витрати такі високі, я краще куплю індекс
---
Говорячи чесно, це все через погану здатність вибору акцій, звинувачуєш ринок, так?
---
Тепер пасивна стратегія стане популярною, активне управління останні роки справді не має особливого сенсу
Головний фокус хедж-фондів на фундаментальних показниках цього року зазнає труднощів. Дані показують, що середня стратегія довгих/коротких хедж-фондів відставала приблизно на 200 базисних пунктів від S&P 500. Це недосягнення викликає питання щодо традиційного управління фондами в сучасному ринку — коли пасивні індексні стратегії випереджають активні ставки хедж-фондів, це сигналізує про зміну у потоках капіталу.