Індикатор RSI: інструмент вимірювання імпульсу, який трейдери повинні дійсно розуміти

За лаштунками індексу відносної сили (RSI)

Індикатор RSI або Індекс відносної сили був розроблений J. Welles Wilder Jr. у 1978 році як інструмент технічного аналізу, що вимірює швидкість і масштаб змін цін. Однак загальне розуміння RSI часто спотворюється від первісної мети.

Новачки зазвичай вважають, що RSI — це індикатор розвороту ціни, але насправді досвідчені трейдери використовують його для зовсім інших цілей.

Справжнє значення RSI

Індикатор RSI у базовій концепції — це інструмент вимірювання імпульсу, а не оцінки вартості активу. Він порівнює середній обсяг покупок із середнім обсягом продажів за визначений період (стандартно 14 свічок).

Назва “відносна сила” не означає порівняння активу A з B, а внутрішнє порівняння самого активу. Якщо імпульс купівлі сильний — RSI буде високим; якщо домінує продаж — RSI буде низьким.

Як обчислюється RSI

Хоча більшість торгових платформ автоматично обчислюють RSI, розуміння механізму формули підвищить ваш професіоналізм.

Базова формула:

RS = Середній приріст (AvgU) / Середній спад (AvgD)

• Середній приріст (AvgU): середня сума всіх підйомів за 14 свічок
• Середній спад (AvgD): середня сума всіх падінь за 14 свічок (враховуючи лише позитивні значення)

Що потрібно знати з формули:

Коли середній приріст > середнього спаду — RSI > 50, що свідчить про домінування імпульсу зростання
Коли середній приріст < середнього спаду — RSI < 50, що свідчить про домінування імпульсу падіння
Коли середній приріст = середнього спаду — RSI дорівнює 50 — це точка рівноваги

Саме тут RSI часто неправильно інтерпретують: лінія 50 — не просто баланс, а індикатор того, хто контролює ринок.

Загальні помилки щодо RSI > 70 і RSI < 30

При першому знайомстві з RSI ви зазвичай чуєте:

RSI > 70 (Перкупленість): слід продавати
RSI < 30 (Перемовленість): слід купувати

Ці твердження здаються логічними, але насправді можуть призвести до великих збитків.

Проблема стратегій 70/30

На ринках із сильним трендом (Strong Trend) RSI може залишатися вище 70 або нижче 30 дуже довго.

Наприклад:

• У сильному тренді зростання золота RSI може залишатися вище 70 протягом 2-3 тижнів
• Новачки, бачачи RSI > 70, одразу продають, часто потрапляючи у “зріз” тренду
• Тренд ще не завершився, але їхній рахунок вже закритий у лонг

Головне: RSI > 70 не означає, що ціна піде вниз. Це означає, що імпульс купівлі залишається сильним.

Коли стратегія 70/30 працює правильно

Стратегія 70/30 найкраще працює на ринках бокового руху (Range-bound).

У таких випадках:

• Купуйте, коли RSI близько 30: зазвичай біля рівня підтримки (Support)
• Продавайте, коли RSI близько 70: зазвичай біля рівня опору (Resistance)

На трендових ринках ця стратегія може призвести до збитків.

Професійні техніки використання RSI

Ось як досвідчені трейдери застосовують RSI, не зважаючи лише на рівні 70/30:

1. Дивергенція — потужний сигнал

Медвежа дивергенція (Bearish Divergence)

• Ціна робить новий максимум (Higher High)
• RSI не підтверджує — робить нижчий максимум (Lower High)
• Це сигнал слабкості купівельного імпульсу, навіть якщо ціна зростає
• Надійніше при появі у зоні перекупленості (> 70)

Бичача дивергенція (Bullish Divergence)

• Ціна робить новий мінімум (Lower Low)
• RSI не підтверджує — робить вищий мінімум (Higher Low)
• Це сигнал слабкості продажу, навіть якщо ціна падає
• Надійніше при появі у зоні перепроданості (< 30)

2. Провали — підтвердження зміни тренду

Розробник RSI писав, що Failure Swings — найсильніший сигнал.

Failure Swing Top (Підтвердження медведя)

• RSI перетинає вниз
• Проходить нижче попереднього мінімуму
• Це підтвердження, що тренд змінився на медведь

Failure Swing Bottom (Підтвердження бичачого тренду)

• RSI перетинає вгору
• Проходить вище попереднього максимуму
• Це підтвердження, що тренд змінився на бичачий

3. Перехід через центр — лінія 50 як індикатор тренду

Лінія 50 — важливіша, ніж здається. Це справжня точка рівноваги.

• RSI > 50: ринок у бичачому тренді, бажано купувати або тримати лонг
• RSI < 50: ринок у медведячому тренді, бажано продавати або тримати шорт

4. Адаптація зон RSI під тренд

Це техніка, яка змінює все, коли зрозумієш, що у різних трендах є “різні зони RSI”.

У сильному зростаючому тренді:

• RSI рухається в межах 40-90, не опускаючись нижче 30
• Зона 40-50 стає новою підтримкою
• Професіонали купують у зоні 40-50, коли RSI відскакує, а не чекати 30
• Продажі на 70 — це “зріз” тренду, що не рекомендується

У сильному спадному тренді:

• RSI рухається в межах 10-60, не піднімаючись вище 70
• Зона 50-60 стає новим опором
• Професіонали продають у зоні 50-60, коли RSI підскакує, а не чекати понад 70
• Купівля на 30 — це ловля падаючого ножа

Обмеження RSI

Жоден індикатор не ідеальний. RSI має свої слабкі місця:

• Хибні сигнали: може давати неправдиві сигнали, особливо на волатильних ринках
• Задержка: базується на історичних даних за 14 періодів, тому відстає від ціни
• Дивергенція не гарантує зміну тренду: вона може попереджати довго, але ціна може й далі рухатися у старому напрямку

Як уникнути помилок: стратегія конлуюенсу

Рішення — не використовувати RSI сам по собі.

Техніка 1: RSI + Price Action

• Не купуйте, коли RSI перетинає вгору
• Купуйте, коли RSI перетинає вгору і ціна торкається важливої підтримки (Key Support)
• Не продавайте через Bearish Divergence
• Продавайте, коли виникає Bearish Divergence і ціна досягає важливого опору (Key Resistance)

Техніка 2: RSI + MACD

• MACD підтверджує тренд (Trend Confirmation)
• RSI допомагає точніше входити у позицію (Entry Timing)
• Очікуйте підтвердження обох індикаторів — це зробить сигнал набагато сильнішим

Практичний приклад: використання RSI на ринку золота

Припустимо, ви торгуєте золотом (XAUUSD) на 4-годинному таймфреймі будь-якої платформи.

Крок 1: Аналіз глобальної картини Відкрийте денний графік (1D). Помітно, що ціна зростає, наближаючись до психологічного рівня 4,250 доларів.

Крок 2: Шукайте сигнали Ціна прориває 4,200 і робить новий максимум, але RSI показує явну Bearish Divergence — нових максимумів немає, RSI не зростає.

Крок 3: Очікуйте підтвердження

• Чекайте, коли RSI перетинає вниз і пробиває попередній мінімум (Failure Swing)
• Чекайте, коли RSI перетинає нижче 50 (Centerline Crossover)
• Очікуйте появи розворотної свічки біля рівня опору

Крок 4: Відкривайте позицію Коли всі сигнали підтверджені — відкривайте коротку позицію по XAUUSD.

Крок 5: Управління ризиками

• Стоп-лосс: вище максимуму 4,250 доларів
• Тейк-профіт: попередній рівень підтримки — 3,879 доларів

Висновок

Індикатор RSI — чудовий інструмент для вимірювання імпульсу, але потрібно розуміти, що він не є “пророкуванням цін”. Це — інструмент вимірювання сили руху.

Найпоширеніша помилка — вважати, що RSI > 70 означає перекупленість, а RSI < 30 — перепроданість, особливо на трендових ринках. Така стратегія зазвичай провальна.

Професійні трейдери використовують RSI у поєднанні з дивергенціями, Failure Swings, перехрестями лінії 50 і адаптацією зон під тренд, що дає набагато кращі результати.

Зрозумівши ці техніки і поєднавши їх із Price Action та іншими індикаторами, ви зможете перейти від випадкових рішень до обґрунтованих торгівельних стратегій.