随机相对强弱指标解释：使用该指标的实用指南

介绍

一位真正的专业交易者依靠宏观分析，辅以基本面分析和微观分析，并结合技术分析。通常，短期交易依赖于技术分析，而长期交易则从基本面分析中提取更多数据。这两种信息各有利弊，因此没有哪种类型比另一种更好或更差。技术分析借助许多有用的指标进行，例如支撑和阻力、布林带、斐波那契回撤和相对强弱指数(RSI)。RSI可以是简单的或随机的。

什么是RSI？

相对强弱指数(RSI)告诉你一只股票或加密货币是否被超买或超卖，方法是测量价格变动的速度和幅度。由于你可以在不同的时间框架上查看任何资产的图表，因此你也可以在不同的时间段上应用RSI指标。标准或默认设置为14根蜡烛。这意味着如果您选择1D时间框架，您可以查看过去14天的价格数据和图表预测的相对价格变化。类似地，当设置相应调整时，过去14个1H、4H、1W蜡烛也会显示。您可以查看少于或多于14根蜡烛的RSI。

什么是随机相对强弱指标（Stochastic RSI）？

随机相对强弱指数（Stochastic RSI）可以定义为一个指标的指标，用于衡量相对强弱指数（RSI）的强度。简单的RSI测量价格动量，而随机RSI测量RSI的变化，因此被称为二阶振荡器。我们所说的振荡器是指该指标在一条线周围来回波动。交易者认为它比简单的RSI更敏感，因为它在0和1之间快速波动(或0-100，具体取决于绘图约定)。

两者的比较

两个指标之间的主要区别在于，简单的相对强弱指数（RSI）在进行交易或交易过程中采取行动时相对较弱。其弱点的主要原因在于，简单的RSI从价格波动中提取数据，而价格波动是高度不稳定且难以预测的。在强劲的上升趋势中，RSI 始终保持在70以上，这通常被认为是超买状态。然而，基于指标读数，有人可能会预测没有反转结果。

另一方面，随机相对强弱指标（Stochastic RSI）基于相对强弱指标（RSI）线的运动。这就是随机相对强弱指标提供实际优势的地方。由于它测量的是RSI本身的动量，因此对买入或卖出压力的微小变化反应更加敏感。这种增强的敏感性使交易者能够在趋势减弱或反转的早期迹象变得明显之前就进行检测。此外，通过在最近的范围内对RSI进行标准化，随机相对强弱指标突出了简单RSI可能忽视的微妙超买或超卖情况。通过这种方式，它优化了时机，提高了进出场的准确性，并帮助交易者在快速波动的市场中更自信地行动。

随机相对强弱指标（Stochastic RSI）的工作原理

由于随机RSI指标的基础是简单RSI，因此您需要做的只是应用随机公式。结果是一个在中心线(0.5)周围波动的单一数值评级，范围在0-1之间。该公式考虑了资产的收盘价，但也考虑了选定蜡烛的最高和最低点。公式如下：

随机相对强弱指标 = (当前相对强弱指标 – 最低相对强弱指标)/ (最高相对强弱指标 – 最低相对强弱指标)

正如你所看到的，这个公式与价格行动无关。相反，它与RSI指标的运动有关。

解读数据

一旦您根据需求设置了随机RSI指标，下一步就是解读您面前投射的数据。StochRSI指标在其范围的上限和下限附近具有最大意义。因此，它帮助您决定交易的进出点。此外，还可以利用该指标预测趋势反转。该指标通常在绘制于0.5的线以上或以下移动。因此，像0.2-0.3这样的低读数表示您正在分析的资产处于超卖状态。同样，像0.7-0.8这样的高读数则表明该资产处于超买区域，如果接下来形成一个红色蜡烛，也就不足为奇了。

随机相对强弱指标的陷阱

1.横盘市场中的频繁错误信号

使用随机相对强弱指标（Stochastic RSI）的第一个主要缺陷是在横盘或波动市场中产生大量虚假信号。由于该指标非常敏感，它会对价格的微小波动做出反应，频繁在超买和超卖区域之间摆动，而趋势没有任何实质性的变化。这种波动可能被交易者视为入场或出场的虚假触发信号。交易者不仅会因损失和交易费用而亏损，还会遭受情绪上的挫折。损失可能使他们成为复仇交易的牺牲品，从而加大他们的亏损。

2. 强趋势中的误导性超买和超卖读数

随机相对强弱指标的第二个弱点也与简单的相对强弱指标共享。强劲的上升趋势被视为卖出信号，而强劲的下降趋势则被视为买入信号。但考虑到这种解释，$BTC 在其从2021年11月到2022年12月的一致下跌趋势中闪现了许多买入信号。然而，这些信号都不可靠。同样，比特币自触及$15,500区域以来，在更高的时间框架上一直处于上升趋势。除了少数健康的相关性外，目前还没有真正的下降趋势。数字黄金每隔一个月左右就会创下新的历史最高点。

3. 各资产和时间框架之间表现不一致

第三个陷阱是不同资产和时间框架之间缺乏一致性。对一个资产（如 $BTC/$USDT）有效的相同参数设置在应用于另一个资产时可能会产生不可靠的结果。这是因为不同金融工具的波动性和市场节奏不同。许多交易者忽视这一点，假设标准设置适用于所有情境，这往往会导致扭曲和误导的读数。

底线

简而言之，随机相对强弱指数（stochastic RSI）是一个实用的技术分析指标，可以帮助你决定交易的进出点。该指标是一个优秀的震荡器，因为它基于另一个指标，而不是依赖于波动的价格行为。然而，和任何其他工具一样，依赖它时必须小心，因为它并非没有缺陷，这可能会破坏你的交易旅程。