Концепція торгівлі: Велика довідка (десята частина): смертельна сліпота мислення – помилка причинності

Серія «Велика підбірка торгових концепцій», має на меті поділитися деякими «рідко згадуваними, але надзвичайно важливими» ідеями у торгівлі. Вірю, що як новачки, так і досвідчені трейдери зможуть знайти тут щось корисне. Серія складається з 10 статей, і це — десята з них. (Попередній огляд: Велика підбірка торгових концепцій (дев’ять): скільки разів слід використовувати кредитне плече? Чи краще тримати позицію цілком або частинами?) (Додатковий контекст: на прикладі подвійної вершини Біткойна 2021 року — що таке «майбутні витоки даних»)

Базова логіка Логіка — це концепція, яку я постійно підкреслюю з моменту початку роботи з паном Бегом — вона важлива і повторюється понад сотню разів. Оскільки фінансові ринки переповнені різноманітними теоріями та школами, а наше формальне освіта не включає систематичних курсів з фінансів, для новачка дуже важливо вміти відфільтрувати «справді корисні та перевірені» теорії. Інакше можна витратити багато часу на безглузду інформацію.

Однак новачки зазвичай не мають здатності одразу визначити, які теорії є корисними. Тому, на мою думку, найкращий спосіб — «зберігати скептицизм і перевіряти логікою». Наприклад, якщо хтось каже тобі (просто як приклад, не обов’язково правильно):

• «Золотий хрест на тижневому MACD — це сигнал до купівлі»: «Чому?»
• «EMA 21 підтримує ціну»: «Чому?»
• «RSI з дивергентністю в низу — це сигнал до зростання»: «Чому?»
• «Виїмка з висхідної клиноподібної фігури — це сигнал до падіння»: «Чому?»

Якщо ти не можеш пояснити переконливу причину, не слід використовувати цю теорію. Адже ти сам маєш вкладати свої гроші у ринок і боротися з ним. Чи справді ти наважишся використовувати теорії, які не розумієш?

Ще кілька слів: ті, хто каже тобі, що EMA(21) або EMA(xx) мають підтримуючий ефект, можливо, навіть не знають, як обчислюється EMA; ті, хто стверджує, що MACD золотий хрест — це сигнал до зростання, можливо, навіть не знають походження стандартних параметрів (12,26,9).

Помилка азартного гравця, ефект якоря Класична ситуація: «Якщо чесна монета 35 разів підряд випала орлом, то я хочу поставити на решку, бо ймовірність 36-го разу — дуже низька». Це — класична помилка гравця.

Дійсно, ймовірність 36-го разу отримати орла — 1 / 2^36, але кожен підкидання — незалежна подія. Тому ймовірність — 50%. Якщо ти робиш ставку, керуючись цим, ти не розумієш ймовірностей і математики.

Ще один приклад — ефект якоря: «Ринок так виріс, що тепер я боюся купувати», або «Ринок так сильно впав, що тепер можна купити». Запам’ятай: «Значний ріст» — не причина припинити зростання; «Значне падіння» — не причина припинити падати. Рішення про купівлю або продаж має залежати лише від того, чи буде ціна продовжувати рухатися в тому ж напрямку.

Уявімо: людина бачить BTC за 1 долар і, коли він виростає до 100 доларів (тобто у 100 разів), запитує: «Чи є причина, що ціна не зупиниться і не піде далі?» Очевидно, ні — зараз ціна вже у шістизначних числах. Це — класична помилка причинно-наслідкового мислення.

Подібних логік багато, наприклад:

• «Небо дощить, тому підлога мокра» — не означає, що дощ — причина вологості підлоги.
• «Люди, що померли, пили воду» — не означає, що вода спричинила смерть.

Ці прості логіки — лише кілька прикладів.

Чи є це «святим Граалем» або просто удачею? Часто можна побачити твердження типу:

• «Історично, BTC у місяцях X має високий шанс зростання»
• «Завдяки тому, що BTC зазвичай відновлюється після певних рівнів, ці рівні мають значення»
• «Криптовалюти в сезоні альткоїнів — це обов’язково»

Ці твердження привертають багато уваги, але й призводять до великих втрат. Виявити закономірність можливо, але це не означає, що вона — «святий Грааль». Навпаки, віра у таку закономірність може стати отрутою.

Якщо ви помітили закономірність або побачили її в інших джерелах, пам’ятайте:

1. Чи достатньо зразків для підтвердження?
2. Яка логіка за цим стоїть?

Якщо кількість спостережень менша ніж 10, ймовірно, це просто випадковість. Наприклад, хтось каже: «Якщо ти піднімеш ліву ногу, носиш квітчасту сорочку і кидаєш монету правим великим пальцем — отримаєш орла». І показує відео, де він зробив це 10 разів і отримав орла. Чи можна цьому довіряти? Ні, адже ймовірність отримати орла — 50%, і 10 разів — ще не достатньо для підтвердження.

Тому, якщо теорія базується на малій кількості випадків і не має логічного обґрунтування — вона, швидше за все, сміття.

Можливо, вам здається, що ці приклади — дурні або смішні. Але якщо сказати інакше: «MACD золотий хрест + RSI перепроданий — це сигнал до покупки», — це не означає, що ці індикатори завжди працюють. Перед тим, як довіряти цим сигналам, запитайте себе: «Чи справді ці сигнали мають прямий зв’язок із ціною?»

Підсумки Ця стаття спрямована на допомогу новачкам у формуванні правильного, наукового та раціонального мислення. У сучасному світі, де інформація буквально вибухає, багато з неї — сміття. Без логіки та дедуктивного мислення легко втратити час і сили.

На жаль, багато людей, які не розуміють фінансів і торгівлі, використовують неперевірені концепції, щоб створити ілюзію експертності. Якщо їм щастить і вони щось вгадують — вони скажуть: «Я казав!». Це — лише удача. Реальна причина успіху — випадковість або неправильне розуміння.

Як і у прикладі з підкиданням монети, багато хто використовує подібні «методи» для обману. Тому будь обережним і критично стався до будь-яких теорій, особливо якщо вони базуються на малій кількості даних або не мають логічного підґрунтя.

На завершення Серія «Велика підбірка торгових концепцій» закінчується. Я написав десять статей, і теми обирав спонтанно — головне, щоб вони містили важливі, але рідко згадувані ідеї. Сподіваюся, ці матеріали допоможуть вам у торгівлі.

Дякую, що дочитали!