隨機相對強弱指標解釋：使用該指標的實用指南

介紹

一位真正的專業交易者依靠宏觀分析，輔以基本面分析和微觀分析，並結合技術分析。通常，短期交易依賴於技術分析，而長期交易則從基本面分析中提取更多數據。這兩種信息各有利弊，因此沒有哪種類型比另一種更好或更差。技術分析借助許多有用的指標進行，例如支撐和阻力、布林帶、斐波那契回撤和相對強弱指數(RSI)。RSI可以是簡單的或隨機的。

什麼是RSI？

相對強弱指數(RSI)告訴你一只股票或加密貨幣是否被超買或超賣，方法是測量價格變動的速度和幅度。由於你可以在不同的時間框架上查看任何資產的圖表，因此你也可以在不同的時間段上應用RSI指標。標準或默認設置爲14根蠟燭。這意味着如果您選擇1D時間框架，您可以查看過去14天的價格數據和圖表預測的相對價格變化。類似地，當設置相應調整時，過去14個1H、4H、1W蠟燭也會顯示。您可以查看少於或多於14根蠟燭的RSI。

什麼是隨機相對強弱指標（Stochastic RSI）？

隨機相對強弱指數（Stochastic RSI）可以定義爲一個指標的指標，用於衡量相對強弱指數（RSI）的強度。簡單的RSI測量價格動量，而隨機RSI測量RSI的變化，因此被稱爲二階振蕩器。我們所說的振蕩器是指該指標在一條線周圍來回波動。交易者認爲它比簡單的RSI更敏感，因爲它在0和1之間快速波動(或0-100，具體取決於繪圖約定)。

兩者的比較

兩個指標之間的主要區別在於，簡單的相對強弱指數（RSI）在進行交易或交易過程中採取行動時相對較弱。其弱點的主要原因在於，簡單的RSI從價格波動中提取數據，而價格波動是高度不穩定且難以預測的。在強勁的上升趨勢中，RSI 始終保持在70以上，這通常被認爲是超買狀態。然而，基於指標讀數，有人可能會預測沒有反轉結果。

另一方面，隨機相對強弱指標（Stochastic RSI）基於相對強弱指標（RSI）線的運動。這就是隨機相對強弱指標提供實際優勢的地方。由於它測量的是RSI本身的動量，因此對買入或賣出壓力的微小變化反應更加敏感。這種增強的敏感性使交易者能夠在趨勢減弱或反轉的早期跡象變得明顯之前就進行檢測。此外，通過在最近的範圍內對RSI進行標準化，隨機相對強弱指標突出了簡單RSI可能忽視的微妙超買或超賣情況。通過這種方式，它優化了時機，提高了進出場的準確性，並幫助交易者在快速波動的市場中更自信地行動。

隨機相對強弱指標（Stochastic RSI）的工作原理

由於隨機RSI指標的基礎是簡單RSI，因此您需要做的只是應用隨機公式。結果是一個在中心線(0.5)周圍波動的單一數值評級，範圍在0-1之間。該公式考慮了資產的收盤價，但也考慮了選定蠟燭的最高和最低點。公式如下：

隨機相對強弱指標 = (當前相對強弱指標 – 最低相對強弱指標)/ (最高相對強弱指標 – 最低相對強弱指標)

正如你所看到的，這個公式與價格行動無關。相反，它與RSI指標的運動有關。

解讀數據

一旦您根據需求設置了隨機RSI指標，下一步就是解讀您面前投射的數據。StochRSI指標在其範圍的上限和下限附近具有最大意義。因此，它幫助您決定交易的進出點。此外，還可以利用該指標預測趨勢反轉。該指標通常在繪制於0.5的線以上或以下移動。因此，像0.2-0.3這樣的低讀數表示您正在分析的資產處於超賣狀態。同樣，像0.7-0.8這樣的高讀數則表明該資產處於超買區域，如果接下來形成一個紅色蠟燭，也就不足爲奇了。

隨機相對強弱指標的陷阱

1.橫盤市場中的頻繁錯誤信號

使用隨機相對強弱指標（Stochastic RSI）的第一個主要缺陷是在橫盤或波動市場中產生大量虛假信號。由於該指標非常敏感，它會對價格的微小波動做出反應，頻繁在超買和超賣區域之間擺動，而趨勢沒有任何實質性的變化。這種波動可能被交易者視爲入場或出場的虛假觸發信號。交易者不僅會因損失和交易費用而虧損，還會遭受情緒上的挫折。損失可能使他們成爲復仇交易的犧牲品，從而加大他們的虧損。

2. 強趨勢中的誤導性超買和超賣讀數

隨機相對強弱指標的第二個弱點也與簡單的相對強弱指標共享。強勁的上升趨勢被視爲賣出信號，而強勁的下降趨勢則被視爲買入信號。但考慮到這種解釋，$BTC 在其從2021年11月到2022年12月的一致下跌趨勢中閃現了許多買入信號。然而，這些信號都不可靠。同樣，比特幣自觸及$15,500區域以來，在更高的時間框架上一直處於上升趨勢。除了少數健康的相關性外，目前還沒有真正的下降趨勢。數字黃金每隔一個月左右就會創下新的歷史最高點。

3. 各資產和時間框架之間表現不一致

第三個陷阱是不同資產和時間框架之間缺乏一致性。對一個資產（如 $BTC/$USDT）有效的相同參數設置在應用於另一個資產時可能會產生不可靠的結果。這是因爲不同金融工具的波動性和市場節奏不同。許多交易者忽視這一點，假設標準設置適用於所有情境，這往往會導致扭曲和誤導的讀數。

底線

簡而言之，隨機相對強弱指數（stochastic RSI）是一個實用的技術分析指標，可以幫助你決定交易的進出點。該指標是一個優秀的震蕩器，因爲它基於另一個指標，而不是依賴於波動的價格行爲。然而，和任何其他工具一樣，依賴它時必須小心，因爲它並非沒有缺陷，這可能會破壞你的交易旅程。